PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTSPX с VBILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTSPXVBILX
Дох-ть с нач. г.4.34%1.56%
Дох-ть за 1 год6.28%8.21%
Дох-ть за 3 года1.93%-2.50%
Дох-ть за 5 лет3.40%-0.36%
Дох-ть за 10 лет2.35%1.49%
Коэф-т Шарпа3.131.36
Коэф-т Сортино5.202.04
Коэф-т Омега1.701.24
Коэф-т Кальмара4.080.47
Коэф-т Мартина24.294.64
Индекс Язвы0.26%1.77%
Дневная вол-ть2.04%6.03%
Макс. просадка-5.35%-20.65%
Текущая просадка-0.71%-10.65%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VTSPX и VBILX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VTSPX и VBILX

С начала года, VTSPX показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у VBILX с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции VTSPX превзошли акции VBILX по среднегодовой доходности: 2.35% против 1.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.99%
3.33%
VTSPX
VBILX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTSPX и VBILX

VTSPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VBILX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares
График комиссии VBILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VTSPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTSPX c VBILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTSPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSPX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTSPX, с текущим значением в 5.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTSPX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.70
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTSPX, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTSPX, с текущим значением в 24.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.29
VBILX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBILX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBILX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBILX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBILX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBILX, с текущим значением в 4.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.64

Сравнение коэффициента Шарпа VTSPX и VBILX

Показатель коэффициента Шарпа VTSPX на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа VBILX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSPX и VBILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.13
1.36
VTSPX
VBILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSPX и VBILX

Дивидендная доходность VTSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности VBILX в 3.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares
2.91%2.86%6.84%4.69%1.21%1.96%2.47%1.52%0.80%0.00%0.85%0.06%
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares
3.69%3.09%2.36%1.93%2.23%2.74%2.87%2.65%2.66%2.74%2.84%3.08%

Просадки

Сравнение просадок VTSPX и VBILX

Максимальная просадка VTSPX за все время составила -5.35%, что меньше максимальной просадки VBILX в -20.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSPX и VBILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.71%
-10.65%
VTSPX
VBILX

Волатильность

Сравнение волатильности VTSPX и VBILX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) составляет 0.49%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что VTSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.49%
1.73%
VTSPX
VBILX