PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTSPX с VBILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTSPX и VBILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02%
3.24%
VTSPX
VBILX

Доходность по периодам

С начала года, VTSPX показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у VBILX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции VTSPX превзошли акции VBILX по среднегодовой доходности: 2.38% против 1.52% соответственно.


VTSPX

С начала года

4.64%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

3.03%

1 год

6.09%

5 лет (среднегодовая)

3.44%

10 лет (среднегодовая)

2.38%

VBILX

С начала года

1.76%

1 месяц

-1.60%

6 месяцев

3.23%

1 год

6.78%

5 лет (среднегодовая)

-0.35%

10 лет (среднегодовая)

1.52%

Основные характеристики


VTSPXVBILX
Коэф-т Шарпа3.121.18
Коэф-т Сортино5.161.75
Коэф-т Омега1.691.21
Коэф-т Кальмара4.900.42
Коэф-т Мартина22.603.72
Индекс Язвы0.28%1.85%
Дневная вол-ть2.00%5.83%
Макс. просадка-5.35%-20.65%
Текущая просадка-0.43%-10.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTSPX и VBILX

VTSPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VBILX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares
График комиссии VBILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VTSPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VTSPX и VBILX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTSPX c VBILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSPX, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.121.18
Коэффициент Сортино VTSPX, с текущим значением в 5.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.161.75
Коэффициент Омега VTSPX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.691.21
Коэффициент Кальмара VTSPX, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.900.42
Коэффициент Мартина VTSPX, с текущим значением в 22.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.603.72
VTSPX
VBILX

Показатель коэффициента Шарпа VTSPX на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа VBILX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSPX и VBILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.12
1.18
VTSPX
VBILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSPX и VBILX

Дивидендная доходность VTSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности VBILX в 3.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares
2.90%2.86%6.84%4.69%1.21%1.96%2.47%1.52%0.80%0.00%0.85%0.06%
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares
3.69%3.09%2.36%1.93%2.23%2.74%2.87%2.65%2.66%2.74%2.84%3.08%

Просадки

Сравнение просадок VTSPX и VBILX

Максимальная просадка VTSPX за все время составила -5.35%, что меньше максимальной просадки VBILX в -20.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSPX и VBILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.43%
-10.48%
VTSPX
VBILX

Волатильность

Сравнение волатильности VTSPX и VBILX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) составляет 0.49%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что VTSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.49%
1.51%
VTSPX
VBILX