Сравнение VTSPX с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
VTSPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 окт. 2012 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSPX или SCHZ.
Основные характеристики
| VTSPX | SCHZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.34% | 3.53% |
| Дох-ть за 1 год | 6.28% | 10.28% |
| Дох-ть за 3 года | 1.93% | -0.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.40% | 1.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.35% | 2.86% |
| Коэф-т Шарпа | 3.13 | 1.67 |
| Коэф-т Сортино | 5.20 | 2.52 |
| Коэф-т Омега | 1.70 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 4.08 | 0.84 |
| Коэф-т Мартина | 24.29 | 6.97 |
| Индекс Язвы | 0.26% | 1.47% |
| Дневная вол-ть | 2.04% | 6.13% |
| Макс. просадка | -5.35% | -16.93% |
| Текущая просадка | -0.71% | -3.38% |
Корреляция
Корреляция между VTSPX и SCHZ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VTSPX и SCHZ
С начала года, VTSPX показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у SCHZ с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции VTSPX уступали акциям SCHZ по среднегодовой доходности: 2.35% против 2.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSPX и SCHZ
И VTSPX, и SCHZ имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTSPX c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSPX и SCHZ
Дивидендная доходность VTSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности SCHZ в 6.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares | 2.91% | 2.86% | 6.84% | 4.69% | 1.21% | 1.96% | 2.47% | 1.52% | 0.80% | 0.00% | 0.85% | 0.06% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 6.12% | 4.66% | 3.49% | 2.69% | 3.86% | 4.18% | 4.18% | 4.20% | 3.52% | 3.53% | 3.21% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок VTSPX и SCHZ
Максимальная просадка VTSPX за все время составила -5.35%, что меньше максимальной просадки SCHZ в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSPX и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTSPX и SCHZ
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) составляет 0.49%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что VTSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.