PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSPX с SCHZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSPX с SCHZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).

VTSPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 окт. 2012 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VTSPX и SCHZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTSPX и SCHZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares		0.97%6.06%4.75%4.61%-2.82%5.32%4.99%4.82%0.59%0.83%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		0.13%7.24%1.26%5.60%-13.17%-1.72%7.46%8.65%-0.26%3.50%

Доходность по периодам

С начала года, VTSPX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у SCHZ с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции VTSPX превзошли акции SCHZ по среднегодовой доходности: 3.08% против 1.62% соответственно.

VTSPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.88%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.49%
10 лет*
3.08%

SCHZ

1 день
0.08%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.07%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с VTSPX:
VTSPX с VTAPXVTSPX с VBTIXVTSPX с VBMPXVTSPX с VTIPVTSPX с VIGIXVTSPX с VTIPXVTSPX с VFITX
Часто сравнивают с SCHZ:
SCHZ с BNDSCHZ с SCHPSCHZ с SWAGXSCHZ с AGGSCHZ с SCHDSCHZ с BONDSCHZ с SPAB

Сравнение комиссий VTSPX и SCHZ

VTSPX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

VTSPX vs. SCHZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSPX
Ранг доходности на риск VTSPX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSPX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSPX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SCHZ
Ранг доходности на риск SCHZ: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSPX c SCHZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSPXSCHZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

0.96

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.38

1.36

+2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.17

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.46

1.79

+2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.99

5.11

+8.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSPX vs. SCHZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSPX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа SCHZ равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSPX и SCHZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSPXSCHZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

0.96

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

0.04

+1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.39

0.30

+1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.44

+0.61

Корреляция

Корреляция между VTSPX и SCHZ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSPX и SCHZ

Дивидендная доходность VTSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности SCHZ в 4.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares		3.58%3.81%2.70%2.86%6.84%4.69%1.21%1.96%2.47%1.52%0.80%0.00%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		4.10%4.05%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.56%2.40%2.24%2.11%

Просадки

Сравнение просадок VTSPX и SCHZ

Максимальная просадка VTSPX за все время составила -5.35%, что меньше максимальной просадки SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSPX и SCHZ.

Загрузка...

Показатели просадок

VTSPXSCHZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.35%

-18.74%

+13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.92%

-2.51%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.35%

-18.01%

+12.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.35%

-18.74%

+13.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-2.63%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-3.70%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.88%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSPX и SCHZ

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) составляет 0.59%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что VTSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTSPXSCHZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

1.66%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

2.50%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78%

4.29%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

6.06%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.23%

5.40%

-3.17%