PortfoliosLab logo
Сравнение VTSPX с SCHZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTSPX и SCHZ составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VTSPX и SCHZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.98%
20.51%
VTSPX
SCHZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTSPX:

4.01

SCHZ:

1.28

Коэф-т Сортино

VTSPX:

6.44

SCHZ:

1.89

Коэф-т Омега

VTSPX:

1.91

SCHZ:

1.22

Коэф-т Кальмара

VTSPX:

8.14

SCHZ:

0.51

Коэф-т Мартина

VTSPX:

25.64

SCHZ:

3.22

Индекс Язвы

VTSPX:

0.29%

SCHZ:

2.14%

Дневная вол-ть

VTSPX:

1.86%

SCHZ:

5.39%

Макс. просадка

VTSPX:

-5.35%

SCHZ:

-18.74%

Текущая просадка

VTSPX:

-0.08%

SCHZ:

-7.09%

Доходность по периодам

С начала года, VTSPX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у SCHZ с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции VTSPX превзошли акции SCHZ по среднегодовой доходности: 2.77% против 1.32% соответственно.


VTSPX

С начала года

3.41%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

3.69%

1 год

7.46%

5 лет

3.98%

10 лет

2.77%

SCHZ

С начала года

2.46%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

1.41%

1 год

6.94%

5 лет

-0.88%

10 лет

1.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTSPX и SCHZ

И VTSPX, и SCHZ имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTSPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSPX: 0.04%
График комиссии SCHZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHZ: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTSPX и SCHZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTSPX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSPX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

SCHZ
Ранг риск-скорректированной доходности SCHZ, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTSPX c SCHZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTSPX, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTSPX: 4.01
SCHZ: 1.28
Коэффициент Сортино VTSPX, с текущим значением в 6.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTSPX: 6.44
SCHZ: 1.89
Коэффициент Омега VTSPX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTSPX: 1.91
SCHZ: 1.22
Коэффициент Кальмара VTSPX, с текущим значением в 8.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTSPX: 8.14
SCHZ: 0.51
Коэффициент Мартина VTSPX, с текущим значением в 25.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTSPX: 25.64
SCHZ: 3.22

Показатель коэффициента Шарпа VTSPX на текущий момент составляет 4.01, что выше коэффициента Шарпа SCHZ равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSPX и SCHZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.01
1.28
VTSPX
SCHZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSPX и SCHZ

Дивидендная доходность VTSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности SCHZ в 3.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares
2.76%2.71%2.86%6.84%4.69%1.21%1.96%2.47%1.52%0.80%0.00%0.85%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF
3.98%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.79%2.40%2.24%2.11%2.03%

Просадки

Сравнение просадок VTSPX и SCHZ

Максимальная просадка VTSPX за все время составила -5.35%, что меньше максимальной просадки SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSPX и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08%
-7.09%
VTSPX
SCHZ

Волатильность

Сравнение волатильности VTSPX и SCHZ

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) составляет 0.94%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что VTSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.94%
2.17%
VTSPX
SCHZ