PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTSPX с SCHZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTSPX и SCHZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02%
4.01%
VTSPX
SCHZ

Доходность по периодам

С начала года, VTSPX показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у SCHZ с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции VTSPX уступали акциям SCHZ по среднегодовой доходности: 2.38% против 2.87% соответственно.


VTSPX

С начала года

4.64%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

3.03%

1 год

6.09%

5 лет (среднегодовая)

3.44%

10 лет (среднегодовая)

2.38%

SCHZ

С начала года

3.80%

1 месяц

-1.28%

6 месяцев

4.01%

1 год

8.87%

5 лет (среднегодовая)

1.48%

10 лет (среднегодовая)

2.87%

Основные характеристики


VTSPXSCHZ
Коэф-т Шарпа3.121.53
Коэф-т Сортино5.162.28
Коэф-т Омега1.691.27
Коэф-т Кальмара4.900.82
Коэф-т Мартина22.605.90
Индекс Язвы0.28%1.54%
Дневная вол-ть2.00%5.96%
Макс. просадка-5.35%-16.93%
Текущая просадка-0.43%-3.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTSPX и SCHZ

И VTSPX, и SCHZ имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares
График комиссии VTSPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии SCHZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VTSPX и SCHZ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTSPX c SCHZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSPX, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.121.53
Коэффициент Сортино VTSPX, с текущим значением в 5.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.162.28
Коэффициент Омега VTSPX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.691.27
Коэффициент Кальмара VTSPX, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.900.82
Коэффициент Мартина VTSPX, с текущим значением в 22.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.605.90
VTSPX
SCHZ

Показатель коэффициента Шарпа VTSPX на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа SCHZ равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSPX и SCHZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.12
1.53
VTSPX
SCHZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSPX и SCHZ

Дивидендная доходность VTSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности SCHZ в 5.79%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares
2.90%2.86%6.84%4.69%1.21%1.96%2.47%1.52%0.80%0.00%0.85%0.06%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF
5.79%5.47%4.37%3.07%3.62%4.18%4.38%3.21%3.35%2.82%2.87%3.19%

Просадки

Сравнение просадок VTSPX и SCHZ

Максимальная просадка VTSPX за все время составила -5.35%, что меньше максимальной просадки SCHZ в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSPX и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.43%
-3.12%
VTSPX
SCHZ

Волатильность

Сравнение волатильности VTSPX и SCHZ

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) составляет 0.49%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что VTSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.49%
1.48%
VTSPX
SCHZ