PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSPX с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSPX с SCHO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).

VTSPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 окт. 2012 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VTSPX и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTSPX и SCHO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares		0.97%6.06%4.75%4.61%-2.82%5.32%4.99%4.82%0.59%0.83%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.26%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%

Доходность по периодам

С начала года, VTSPX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции VTSPX превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 3.08% против 1.72% соответственно.

VTSPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.88%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.49%
10 лет*
3.08%

SCHO

1 день
0.02%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.69%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с VTSPX:
VTSPX с VTAPXVTSPX с VBTIXVTSPX с VBMPXVTSPX с VTIPVTSPX с VIGIXVTSPX с VTIPXVTSPX с VFITX
Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с SHVSCHO с BSVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с USFR

Сравнение комиссий VTSPX и SCHO

VTSPX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Доходность на риск

VTSPX vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSPX
Ранг доходности на риск VTSPX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSPX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSPX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSPX c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSPXSCHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

2.44

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.38

3.92

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.50

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.46

4.42

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.99

17.32

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSPX vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSPX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSPX и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSPXSCHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.44

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

0.92

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.39

1.11

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.00

+0.06

Корреляция

Корреляция между VTSPX и SCHO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSPX и SCHO

Дивидендная доходность VTSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности SCHO в 3.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares		3.58%3.81%2.70%2.86%6.84%4.69%1.21%1.96%2.47%1.52%0.80%0.00%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.98%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Просадки

Сравнение просадок VTSPX и SCHO

Максимальная просадка VTSPX за все время составила -5.35%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSPX и SCHO.

Загрузка...

Показатели просадок

VTSPXSCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.35%

-5.69%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.92%

-0.86%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.35%

-5.69%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.35%

-5.69%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.43%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-0.61%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.22%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSPX и SCHO

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что VTSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTSPXSCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.52%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

0.87%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78%

1.52%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

1.97%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.23%

1.55%

+0.68%