Сравнение VTSPX с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
VTSPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 окт. 2012 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSPX или SCHO.
Основные характеристики
| VTSPX | SCHO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.47% | 4.85% |
| Дох-ть за 1 год | 6.14% | 6.76% |
| Дох-ть за 3 года | 2.10% | 2.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.44% | 2.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.35% | 2.12% |
| Коэф-т Шарпа | 3.00 | 3.26 |
| Коэф-т Сортино | 4.92 | 5.75 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.77 |
| Коэф-т Кальмара | 3.73 | 7.60 |
| Коэф-т Мартина | 24.06 | 22.45 |
| Индекс Язвы | 0.26% | 0.30% |
| Дневная вол-ть | 2.05% | 2.09% |
| Макс. просадка | -5.35% | -5.23% |
| Текущая просадка | -0.59% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между VTSPX и SCHO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VTSPX и SCHO
С начала года, VTSPX показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 4.85%. За последние 10 лет акции VTSPX превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 2.35% против 2.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSPX и SCHO
VTSPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTSPX c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSPX и SCHO
Дивидендная доходность VTSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности SCHO в 5.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares | 2.90% | 2.86% | 6.84% | 4.69% | 1.21% | 1.96% | 2.47% | 1.52% | 0.80% | 0.00% | 0.85% | 0.06% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.78% | 4.98% | 1.92% | 0.74% | 2.08% | 4.17% | 2.50% | 1.76% | 1.37% | 0.95% | 0.77% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок VTSPX и SCHO
Максимальная просадка VTSPX за все время составила -5.35%, примерно равная максимальной просадке SCHO в -5.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSPX и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTSPX и SCHO
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что VTSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.