PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTSPX с SCHO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTSPX и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.06%
3.27%
VTSPX
SCHO

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTSPX показывает доходность 4.64%, а SCHO немного ниже – 4.54%. За последние 10 лет акции VTSPX превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 2.38% против 2.06% соответственно.


VTSPX

С начала года

4.64%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

3.07%

1 год

6.09%

5 лет (среднегодовая)

3.44%

10 лет (среднегодовая)

2.38%

SCHO

С начала года

4.54%

1 месяц

-0.12%

6 месяцев

3.28%

1 год

6.90%

5 лет (среднегодовая)

2.25%

10 лет (среднегодовая)

2.06%

Основные характеристики


VTSPXSCHO
Коэф-т Шарпа3.063.40
Коэф-т Сортино5.055.97
Коэф-т Омега1.681.82
Коэф-т Кальмара4.797.11
Коэф-т Мартина22.0120.18
Индекс Язвы0.28%0.35%
Дневная вол-ть1.99%2.05%
Макс. просадка-5.35%-5.28%
Текущая просадка-0.43%-0.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTSPX и SCHO

VTSPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
График комиссии SCHO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VTSPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VTSPX и SCHO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTSPX c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSPX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.063.40
Коэффициент Сортино VTSPX, с текущим значением в 5.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.055.97
Коэффициент Омега VTSPX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.681.82
Коэффициент Кальмара VTSPX, с текущим значением в 4.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.797.11
Коэффициент Мартина VTSPX, с текущим значением в 22.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.0120.18
VTSPX
SCHO

Показатель коэффициента Шарпа VTSPX на текущий момент составляет 3.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHO равному 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSPX и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.06
3.40
VTSPX
SCHO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSPX и SCHO

Дивидендная доходность VTSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности SCHO в 5.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares
2.90%2.86%6.84%4.69%1.21%1.96%2.47%1.52%0.80%0.00%0.85%0.06%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
5.69%6.56%1.79%0.55%2.29%3.01%3.08%1.47%1.50%0.94%0.57%0.54%

Просадки

Сравнение просадок VTSPX и SCHO

Максимальная просадка VTSPX за все время составила -5.35%, примерно равная максимальной просадке SCHO в -5.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSPX и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.43%
-0.77%
VTSPX
SCHO

Волатильность

Сравнение волатильности VTSPX и SCHO

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что VTSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.48%
0.38%
VTSPX
SCHO