Сравнение VTSPX с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
VTSPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 окт. 2012 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSPX или SCHO.
Корреляция
Корреляция между VTSPX и SCHO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VTSPX и SCHO
Основные характеристики
VTSPX:
2.51
SCHO:
2.91
VTSPX:
3.75
SCHO:
4.89
VTSPX:
1.51
SCHO:
1.66
VTSPX:
5.70
SCHO:
5.72
VTSPX:
15.53
SCHO:
14.67
VTSPX:
0.29%
SCHO:
0.38%
VTSPX:
1.80%
SCHO:
1.93%
VTSPX:
-5.35%
SCHO:
-5.17%
VTSPX:
-0.55%
SCHO:
-0.44%
Доходность по периодам
С начала года, VTSPX показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции VTSPX превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 2.53% против 2.25% соответственно.
VTSPX
4.51%
-0.04%
2.35%
4.51%
3.33%
2.53%
SCHO
5.34%
0.34%
3.00%
5.51%
2.42%
2.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSPX и SCHO
VTSPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTSPX c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSPX и SCHO
Дивидендная доходность VTSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности SCHO в 5.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares | 1.60% | 2.86% | 6.84% | 4.69% | 1.21% | 1.96% | 2.47% | 1.52% | 0.80% | 0.00% | 0.85% | 0.06% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.77% | 5.99% | 1.97% | 0.65% | 2.08% | 3.63% | 2.72% | 1.80% | 1.23% | 1.06% | 0.71% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок VTSPX и SCHO
Максимальная просадка VTSPX за все время составила -5.35%, примерно равная максимальной просадке SCHO в -5.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSPX и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTSPX и SCHO
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) имеет более высокую волатильность в 0.44% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что VTSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.