PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTSNX с VWNEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTSNXVWNEX
Дох-ть с нач. г.6.35%14.72%
Дох-ть за 1 год13.92%16.92%
Дох-ть за 3 года0.35%-1.25%
Дох-ть за 5 лет5.34%3.52%
Дох-ть за 10 лет4.89%2.81%
Коэф-т Шарпа1.361.58
Коэф-т Сортино1.932.13
Коэф-т Омега1.241.30
Коэф-т Кальмара1.361.07
Коэф-т Мартина7.476.05
Индекс Язвы2.23%3.28%
Дневная вол-ть12.27%12.55%
Макс. просадка-35.78%-65.77%
Текущая просадка-7.09%-4.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VTSNX и VWNEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTSNX и VWNEX

С начала года, VTSNX показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у VWNEX с доходностью 14.72%. За последние 10 лет акции VTSNX превзошли акции VWNEX по среднегодовой доходности: 4.89% против 2.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.96%
7.64%
VTSNX
VWNEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTSNX и VWNEX

VTSNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWNEX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
График комиссии VWNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VTSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTSNX c VWNEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTSNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSNX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTSNX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTSNX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTSNX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTSNX, с текущим значением в 7.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.47
VWNEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWNEX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWNEX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWNEX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWNEX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWNEX, с текущим значением в 6.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.05

Сравнение коэффициента Шарпа VTSNX и VWNEX

Показатель коэффициента Шарпа VTSNX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWNEX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSNX и VWNEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.36
1.58
VTSNX
VWNEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSNX и VWNEX

Дивидендная доходность VTSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности VWNEX в 2.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares
3.00%3.24%3.08%3.08%2.13%3.07%3.19%2.75%2.95%2.86%3.42%2.72%
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
2.05%2.00%1.83%1.66%1.96%2.03%2.54%1.67%2.09%1.99%1.47%1.07%

Просадки

Сравнение просадок VTSNX и VWNEX

Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки VWNEX в -65.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и VWNEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.09%
-4.10%
VTSNX
VWNEX

Волатильность

Сравнение волатильности VTSNX и VWNEX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) составляет 3.65%, в то время как у Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что VTSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.65%
4.04%
VTSNX
VWNEX