PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTSNX с VWNEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTSNXVWNEX
Дох-ть с нач. г.9.16%8.92%
Дох-ть за 1 год15.75%16.18%
Дох-ть за 3 года1.31%9.27%
Дох-ть за 5 лет6.62%12.69%
Дох-ть за 10 лет4.65%9.75%
Коэф-т Шарпа1.411.49
Дневная вол-ть12.08%11.83%
Макс. просадка-35.78%-61.41%
Текущая просадка-1.44%-1.70%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VTSNX и VWNEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTSNX и VWNEX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTSNX показывает доходность 9.16%, а VWNEX немного ниже – 8.92%. За последние 10 лет акции VTSNX уступали акциям VWNEX по среднегодовой доходности: 4.65% против 9.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
103.79%
372.92%
VTSNX
VWNEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTSNX и VWNEX

VTSNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWNEX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
График комиссии VWNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VTSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTSNX c VWNEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTSNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSNX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTSNX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTSNX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTSNX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTSNX, с текущим значением в 6.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.55
VWNEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWNEX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWNEX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWNEX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWNEX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWNEX, с текущим значением в 6.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.59

Сравнение коэффициента Шарпа VTSNX и VWNEX

Показатель коэффициента Шарпа VTSNX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWNEX равному 1.49. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VTSNX и VWNEX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.41
1.49
VTSNX
VWNEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSNX и VWNEX

Дивидендная доходность VTSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности VWNEX в 8.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares
2.48%3.24%3.08%3.08%2.13%3.07%3.19%2.75%2.95%2.86%3.42%2.72%
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
8.05%8.34%15.50%11.57%8.47%10.36%13.30%4.43%4.99%8.62%5.96%1.07%

Просадки

Сравнение просадок VTSNX и VWNEX

Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки VWNEX в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и VWNEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.44%
-1.70%
VTSNX
VWNEX

Волатильность

Сравнение волатильности VTSNX и VWNEX

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что VTSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.06%
3.32%
VTSNX
VWNEX