PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTSNX с VWNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTSNX и VWNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.66%
5.78%
VTSNX
VWNAX

Доходность по периодам

С начала года, VTSNX показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у VWNAX с доходностью 16.67%. За последние 10 лет акции VTSNX уступали акциям VWNAX по среднегодовой доходности: 4.83% против 10.64% соответственно.


VTSNX

С начала года

6.65%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

-1.04%

1 год

13.16%

5 лет (среднегодовая)

5.49%

10 лет (среднегодовая)

4.83%

VWNAX

С начала года

16.67%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

5.90%

1 год

24.92%

5 лет (среднегодовая)

13.41%

10 лет (среднегодовая)

10.64%

Основные характеристики


VTSNXVWNAX
Коэф-т Шарпа1.182.35
Коэф-т Сортино1.683.17
Коэф-т Омега1.211.43
Коэф-т Кальмара1.263.73
Коэф-т Мартина6.0515.73
Индекс Язвы2.36%1.61%
Дневная вол-ть12.06%10.81%
Макс. просадка-35.78%-57.51%
Текущая просадка-6.84%-1.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTSNX и VWNAX

VTSNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWNAX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares
График комиссии VWNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.26%
График комиссии VTSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VTSNX и VWNAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTSNX c VWNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSNX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.182.35
Коэффициент Сортино VTSNX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.683.17
Коэффициент Омега VTSNX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.211.43
Коэффициент Кальмара VTSNX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.263.73
Коэффициент Мартина VTSNX, с текущим значением в 6.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.0515.73
VTSNX
VWNAX

Показатель коэффициента Шарпа VTSNX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа VWNAX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSNX и VWNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.18
2.35
VTSNX
VWNAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSNX и VWNAX

Дивидендная доходность VTSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности VWNAX в 1.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares
2.99%3.24%3.08%3.08%2.13%3.07%3.19%2.75%2.95%2.86%3.42%2.72%
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares
1.62%1.72%1.70%1.26%1.38%2.20%2.70%2.09%2.57%2.49%2.42%2.08%

Просадки

Сравнение просадок VTSNX и VWNAX

Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки VWNAX в -57.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и VWNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.84%
-1.78%
VTSNX
VWNAX

Волатильность

Сравнение волатильности VTSNX и VWNAX

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) имеют волатильность 3.61% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.61%
3.58%
VTSNX
VWNAX