PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTSNX с VWNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTSNXVWNAX
Дох-ть с нач. г.8.93%18.14%
Дох-ть за 1 год19.58%30.38%
Дох-ть за 3 года1.28%7.71%
Дох-ть за 5 лет5.81%13.66%
Дох-ть за 10 лет5.23%10.97%
Коэф-т Шарпа1.572.76
Коэф-т Сортино2.223.74
Коэф-т Омега1.281.52
Коэф-т Кальмара1.284.43
Коэф-т Мартина9.0318.92
Индекс Язвы2.09%1.60%
Дневная вол-ть12.00%10.97%
Макс. просадка-35.78%-57.51%
Текущая просадка-4.84%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VTSNX и VWNAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTSNX и VWNAX

С начала года, VTSNX показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у VWNAX с доходностью 18.14%. За последние 10 лет акции VTSNX уступали акциям VWNAX по среднегодовой доходности: 5.23% против 10.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.85%
9.41%
VTSNX
VWNAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTSNX и VWNAX

VTSNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWNAX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares
График комиссии VWNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.26%
График комиссии VTSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTSNX c VWNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTSNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSNX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTSNX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTSNX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTSNX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTSNX, с текущим значением в 9.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.03
VWNAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWNAX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWNAX, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWNAX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWNAX, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWNAX, с текущим значением в 18.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.92

Сравнение коэффициента Шарпа VTSNX и VWNAX

Показатель коэффициента Шарпа VTSNX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа VWNAX равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSNX и VWNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.57
2.76
VTSNX
VWNAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSNX и VWNAX

Дивидендная доходность VTSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности VWNAX в 1.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares
2.93%3.24%3.08%3.08%2.13%3.07%3.19%2.75%2.95%2.86%3.42%2.72%
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares
1.60%1.72%1.70%1.26%1.38%2.20%2.70%2.09%2.57%2.49%2.42%2.08%

Просадки

Сравнение просадок VTSNX и VWNAX

Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки VWNAX в -57.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и VWNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.84%
0
VTSNX
VWNAX

Волатильность

Сравнение волатильности VTSNX и VWNAX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) составляет 3.11%, в то время как у Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что VTSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.11%
3.59%
VTSNX
VWNAX