PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSNX с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTSNX с VEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTSNX (Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both funds - VTSNX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Over the past 10 years, VTSNX returned 9.80%/yr vs 10.13%/yr for VEA. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VTSNX charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности VTSNX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTSNX показывает доходность 14.48%, а VEA немного выше – 15.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTSNX имеют среднегодовую доходность 9.80%, а акции VEA немного впереди с 10.13%.

VTSNX

1 день
-0.81%
1 месяц
3.56%
С начала года
14.48%
6 месяцев
16.99%
1 год
31.53%
3 года*
19.50%
5 лет*
8.48%
10 лет*
9.80%

VEA

1 день
0.24%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.13%
1 год
32.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTSNX и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		14.48%32.24%5.38%15.29%-15.99%8.64%11.27%21.69%-14.41%27.54%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		15.19%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between VTSNX and VEA is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.97

The correlation between VTSNX and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTSNX и VEA

Секторы
VTSNX
VEA

Финансовые услуги

22.3%
23.3%

Технологии

18.1%
13.8%

Промышленность

16.1%
19.2%

Потребительский циклический сектор

8.4%
7.5%

Сырьевые материалы

7.6%
7.5%

Здравоохранение

7.1%
8.2%

Энергетика

5.2%
5.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.6%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.4%

Коммунальные услуги

3.2%
3.3%

Недвижимость

2.6%
2.7%

Финансовые услуги

VTSNX
22.3%
VEA
23.3%

Технологии

VTSNX
18.1%
VEA
13.8%

Промышленность

VTSNX
16.1%
VEA
19.2%

Потребительский циклический сектор

VTSNX
8.4%
VEA
7.5%

Сырьевые материалы

VTSNX
7.6%
VEA
7.5%

Здравоохранение

VTSNX
7.1%
VEA
8.2%

Энергетика

VTSNX
5.2%
VEA
5.4%

Потребительский защитный сектор

VTSNX
5.0%
VEA
5.6%

Коммуникационные услуги

VTSNX
4.4%
VEA
3.4%

Коммунальные услуги

VTSNX
3.2%
VEA
3.3%

Недвижимость

VTSNX
2.6%
VEA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с VTSNX:
VTSNX с VIIIXVTSNX с VXUSVTSNX с VTPSXVTSNX с VEMIXVTSNX с VTMNXVTSNX с ^GSPCVTSNX с VTIFX
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

VTSNX vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSNX
Ранг доходности на риск VTSNX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSNX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSNXVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.06

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.84

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.77

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.36

10.82

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSNX vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSNX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSNX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSNXVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.06

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.59

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.25

+0.17

Просадки

Сравнение просадок VTSNX и VEA

Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.72%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTSNXVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-60.68%

+24.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-11.63%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-13.45%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.55%

-29.71%

+0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-35.73%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.66%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-13.29%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.98%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSNX и VEA

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) составляет 4.88%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что VTSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTSNXVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.49%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

13.32%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

15.64%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

16.54%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

17.35%

-1.42%

Сравнение комиссий VTSNX и VEA

VTSNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSNX и VEA

Дивидендная доходность VTSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности VEA в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.61%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.64%3.17%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.16%3.19%2.75%2.95%2.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VTSNX and VEA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEA has higher volatility (5.49%) compared to VTSNX (4.88%). In terms of maximum drawdown, VTSNX dropped -35.72% vs VEA's -60.68%.

VTSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTSNX и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор