PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSNX с VEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSNX с VEA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

VTSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VTSNX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTSNX и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		3.42%32.24%5.38%15.29%-15.99%8.64%11.27%21.69%-14.41%27.54%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		3.65%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Доходность по периодам

С начала года, VTSNX показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции VTSNX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 9.03% против 9.49% соответственно.

VTSNX

1 день
1.65%
1 месяц
-2.27%
С начала года
3.42%
6 месяцев
7.22%
1 год
28.83%
3 года*
15.93%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.03%

VEA

1 день
-0.77%
1 месяц
-2.79%
С начала года
3.65%
6 месяцев
8.84%
1 год
30.37%
3 года*
16.09%
5 лет*
8.76%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с VTSNX:
VTSNX с VIIIXVTSNX с VXUSVTSNX с VTPSXVTSNX с VEMIXVTSNX с VTMNXVTSNX с ^GSPCVTSNX с VTIFX
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с IEFAVEA с SCHFVEA с VTI

Сравнение комиссий VTSNX и VEA

VTSNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

VTSNX vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSNX
Ранг доходности на риск VTSNX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSNX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSNXVEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.73

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.36

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

2.64

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.17

10.14

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSNX vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSNX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSNX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSNXVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.73

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.55

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.22

+0.16

Корреляция

Корреляция между VTSNX и VEA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSNX и VEA

Дивидендная доходность VTSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности VEA в 2.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.93%3.17%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.16%3.19%2.75%2.95%2.86%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.90%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Просадки

Сравнение просадок VTSNX и VEA

Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.72%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и VEA.

Загрузка...

Показатели просадок

VTSNXVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-60.68%

+24.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-11.63%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.55%

-29.71%

+0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-35.73%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-7.91%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-13.39%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.03%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSNX и VEA

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) составляет 6.90%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что VTSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTSNXVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

7.84%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

11.69%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

17.69%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

16.30%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

17.26%

-1.41%