PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTSNX с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTSNXVEA
Дох-ть с нач. г.6.35%4.41%
Дох-ть за 1 год13.92%12.40%
Дох-ть за 3 года0.35%0.86%
Дох-ть за 5 лет5.34%5.70%
Дох-ть за 10 лет4.89%5.31%
Коэф-т Шарпа1.361.18
Коэф-т Сортино1.931.70
Коэф-т Омега1.241.21
Коэф-т Кальмара1.361.56
Коэф-т Мартина7.476.25
Индекс Язвы2.23%2.47%
Дневная вол-ть12.27%13.11%
Макс. просадка-35.78%-60.70%
Текущая просадка-7.09%-7.84%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VTSNX и VEA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTSNX и VEA

С начала года, VTSNX показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 4.41%. За последние 10 лет акции VTSNX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 4.89% против 5.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.96%
-2.90%
VTSNX
VEA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTSNX и VEA

VTSNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares
График комиссии VTSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTSNX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTSNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSNX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTSNX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTSNX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTSNX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTSNX, с текущим значением в 7.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.47
VEA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEA, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEA, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEA, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEA, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEA, с текущим значением в 6.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.25

Сравнение коэффициента Шарпа VTSNX и VEA

Показатель коэффициента Шарпа VTSNX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSNX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.36
1.18
VTSNX
VEA

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSNX и VEA

Дивидендная доходность VTSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности VEA в 3.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares
3.00%3.24%3.08%3.08%2.13%3.07%3.19%2.75%2.95%2.86%3.42%2.72%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.06%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%

Просадки

Сравнение просадок VTSNX и VEA

Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.09%
-7.84%
VTSNX
VEA

Волатильность

Сравнение волатильности VTSNX и VEA

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 3.65% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.65%
3.77%
VTSNX
VEA