PortfoliosLab logo
Сравнение VTSNX с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTSNX и VEA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VTSNX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
111.31%
138.78%
VTSNX
VEA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTSNX:

0.76

VEA:

0.67

Коэф-т Сортино

VTSNX:

1.13

VEA:

1.06

Коэф-т Омега

VTSNX:

1.15

VEA:

1.14

Коэф-т Кальмара

VTSNX:

0.90

VEA:

0.86

Коэф-т Мартина

VTSNX:

2.80

VEA:

2.60

Индекс Язвы

VTSNX:

4.22%

VEA:

4.45%

Дневная вол-ть

VTSNX:

15.63%

VEA:

17.30%

Макс. просадка

VTSNX:

-35.78%

VEA:

-60.69%

Текущая просадка

VTSNX:

-1.46%

VEA:

-0.83%

Доходность по периодам

С начала года, VTSNX показывает доходность 7.61%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 9.90%. За последние 10 лет акции VTSNX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 4.77% против 5.33% соответственно.


VTSNX

С начала года

7.61%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

3.24%

1 год

10.75%

5 лет

10.95%

10 лет

4.77%

VEA

С начала года

9.90%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

5.27%

1 год

10.78%

5 лет

11.92%

10 лет

5.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTSNX и VEA

VTSNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSNX: 0.08%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEA: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTSNX и VEA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTSNX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSNX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

VEA
Ранг риск-скорректированной доходности VEA, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTSNX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTSNX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTSNX: 0.76
VEA: 0.67
Коэффициент Сортино VTSNX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTSNX: 1.13
VEA: 1.06
Коэффициент Омега VTSNX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTSNX: 1.15
VEA: 1.14
Коэффициент Кальмара VTSNX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTSNX: 0.90
VEA: 0.86
Коэффициент Мартина VTSNX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VTSNX: 2.80
VEA: 2.60

Показатель коэффициента Шарпа VTSNX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSNX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.67
VTSNX
VEA

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSNX и VEA

Дивидендная доходность VTSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности VEA в 2.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares
3.08%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.07%3.19%2.75%2.95%2.86%3.42%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.98%3.36%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%

Просадки

Сравнение просадок VTSNX и VEA

Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.46%
-0.83%
VTSNX
VEA

Волатильность

Сравнение волатильности VTSNX и VEA

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) составляет 9.89%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что VTSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.89%
11.59%
VTSNX
VEA