Сравнение VTSNX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
VTSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSNX или VEA.
Доходность
Сравнение доходности VTSNX и VEA
Доходность по периодам
С начала года, VTSNX показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 4.90%. За последние 10 лет акции VTSNX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 4.83% против 5.30% соответственно.
VTSNX
6.65%
-4.72%
-1.04%
13.16%
5.49%
4.83%
VEA
4.90%
-4.77%
-2.27%
11.88%
5.94%
5.30%
Основные характеристики
| VTSNX | VEA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 1.03 |
| Коэф-т Сортино | 1.68 | 1.48 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 1.26 | 1.51 |
| Коэф-т Мартина | 6.05 | 5.08 |
| Индекс Язвы | 2.36% | 2.61% |
| Дневная вол-ть | 12.06% | 12.82% |
| Макс. просадка | -35.78% | -60.70% |
| Текущая просадка | -6.84% | -7.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSNX и VEA
VTSNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VTSNX и VEA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTSNX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSNX и VEA
Дивидендная доходность VTSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности VEA в 3.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSNX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares | 2.99% | 3.24% | 3.08% | 3.08% | 2.13% | 3.07% | 3.19% | 2.75% | 2.95% | 2.86% | 3.42% | 2.72% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.04% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок VTSNX и VEA
Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTSNX и VEA
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 3.61% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.