PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSNX с FIGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTSNX с FIGRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTSNX (Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares) and FIGRX (Fidelity International Discovery Fund) are both mutual funds - VTSNX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while FIGRX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VTSNX returned 9.80%/yr vs 9.18%/yr for FIGRX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VTSNX charges 0.08%/yr vs 0.99%/yr for FIGRX.

Доходность

Сравнение доходности VTSNX и FIGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Fidelity International Discovery Fund (FIGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTSNX показывает доходность 14.48%, что значительно выше, чем у FIGRX с доходностью 11.15%. За последние 10 лет акции VTSNX превзошли акции FIGRX по среднегодовой доходности: 9.80% против 9.18% соответственно.

VTSNX

1 день
-0.81%
1 месяц
3.56%
С начала года
14.48%
6 месяцев
16.99%
1 год
31.53%
3 года*
19.50%
5 лет*
8.48%
10 лет*
9.80%

FIGRX

1 день
-0.67%
1 месяц
3.05%
С начала года
11.15%
6 месяцев
13.18%
1 год
21.82%
3 года*
17.99%
5 лет*
6.21%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTSNX и FIGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		14.48%32.24%5.38%15.29%-15.99%8.64%11.27%21.69%-14.41%27.54%
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund		11.15%27.61%10.96%14.17%-24.83%11.09%21.42%27.53%-17.16%30.27%

Correlation

The correlation between VTSNX and FIGRX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.95

The correlation between VTSNX and FIGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTSNX и FIGRX

Секторы
VTSNX
FIGRX

Финансовые услуги

22.3%
26.4%

Технологии

18.1%
18.9%

Промышленность

16.1%
26.0%

Потребительский циклический сектор

8.4%
5.4%

Сырьевые материалы

7.6%
2.9%

Здравоохранение

7.1%
7.1%

Энергетика

5.2%
1.7%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.5%

Коммуникационные услуги

4.4%
6.9%

Коммунальные услуги

3.2%
1.1%

Недвижимость

2.6%

-

Финансовые услуги

VTSNX
22.3%
FIGRX
26.4%

Технологии

VTSNX
18.1%
FIGRX
18.9%

Промышленность

VTSNX
16.1%
FIGRX
26.0%

Потребительский циклический сектор

VTSNX
8.4%
FIGRX
5.4%

Сырьевые материалы

VTSNX
7.6%
FIGRX
2.9%

Здравоохранение

VTSNX
7.1%
FIGRX
7.1%

Энергетика

VTSNX
5.2%
FIGRX
1.7%

Потребительский защитный сектор

VTSNX
5.0%
FIGRX
3.5%

Коммуникационные услуги

VTSNX
4.4%
FIGRX
6.9%

Коммунальные услуги

VTSNX
3.2%
FIGRX
1.1%

Недвижимость

VTSNX
2.6%
FIGRX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Fidelity International Discovery Fund

Часто сравнивают с VTSNX:
VTSNX с VIIIXVTSNX с VXUSVTSNX с VTPSXVTSNX с VEMIXVTSNX с VTMNXVTSNX с ^GSPCVTSNX с VTIFX
Часто сравнивают с FIGRX:
FIGRX с FDIVXFIGRX с FTIHXFIGRX с FSPSXFIGRX с DFIVXFIGRX с FMIJXFIGRX с FSCOXFIGRX с FXAIX

Доходность на риск

VTSNX vs. FIGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSNX
Ранг доходности на риск VTSNX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FIGRX
Ранг доходности на риск FIGRX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGRX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGRX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGRX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGRX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGRX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSNX c FIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Fidelity International Discovery Fund (FIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSNXFIGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.32

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
1.90

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.24

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

1.74

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.36

6.65

+4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSNX vs. FIGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSNX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа FIGRX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSNX и FIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSNXFIGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.32

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.37

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.54

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.47

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VTSNX и FIGRX

Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.72%, что меньше максимальной просадки FIGRX в -60.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и FIGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTSNXFIGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-60.47%

+24.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-13.11%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-14.65%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.55%

-36.54%

+6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-36.54%

+0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.83%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-12.36%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.42%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSNX и FIGRX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) составляет 4.88%, в то время как у Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что VTSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTSNXFIGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.84%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

14.47%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

17.33%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

17.03%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

17.00%

-1.07%

Сравнение комиссий VTSNX и FIGRX

VTSNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FIGRX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSNX и FIGRX

Дивидендная доходность VTSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности FIGRX в 6.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund		6.25%6.94%2.88%1.91%0.35%11.18%3.70%2.33%3.85%4.01%1.81%0.01%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.64%3.17%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.16%3.19%2.75%2.95%2.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VTSNX and FIGRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIGRX has higher volatility (5.84%) compared to VTSNX (4.88%). In terms of maximum drawdown, VTSNX dropped -35.72% vs FIGRX's -60.47%.

VTSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTSNX и FIGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор