PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSNX с FIGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSNX с FIGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Fidelity International Discovery Fund (FIGRX).

VTSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. FIGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности VTSNX и FIGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Fidelity International Discovery Fund (FIGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTSNX и FIGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		1.74%32.24%5.38%15.29%-15.99%8.64%11.27%21.69%-14.41%27.54%
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund		-2.07%27.61%10.96%14.17%-24.83%11.09%21.42%27.53%-17.16%30.27%

Доходность по периодам

С начала года, VTSNX показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у FIGRX с доходностью -2.07%. За последние 10 лет акции VTSNX превзошли акции FIGRX по среднегодовой доходности: 8.85% против 8.14% соответственно.

VTSNX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.28%
С начала года
1.74%
6 месяцев
5.73%
1 год
27.11%
3 года*
15.29%
5 лет*
7.23%
10 лет*
8.85%

FIGRX

1 день
3.27%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
-0.53%
1 год
19.72%
3 года*
13.77%
5 лет*
4.77%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Fidelity International Discovery Fund

Часто сравнивают с VTSNX:
VTSNX с VIIIXVTSNX с VXUSVTSNX с VTPSXVTSNX с VEMIXVTSNX с VTMNXVTSNX с ^GSPCVTSNX с VTIFX
Часто сравнивают с FIGRX:
FIGRX с FDIVXFIGRX с FTIHXFIGRX с FSPSXFIGRX с DFIVXFIGRX с FMIJXFIGRX с FXAIXFIGRX с FSCOX

Сравнение комиссий VTSNX и FIGRX

VTSNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FIGRX в 0.99%.

FIGRX
Fidelity International Discovery Fund
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VTSNX vs. FIGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSNX
Ранг доходности на риск VTSNX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FIGRX
Ранг доходности на риск FIGRX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGRX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSNX c FIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Fidelity International Discovery Fund (FIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSNXFIGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.06

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.53

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.43

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

5.54

+3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSNX vs. FIGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSNX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа FIGRX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSNX и FIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSNXFIGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.06

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.29

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.48

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.45

-0.08

Корреляция

Корреляция между VTSNX и FIGRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSNX и FIGRX

Дивидендная доходность VTSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности FIGRX в 7.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.98%3.17%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.16%3.19%2.75%2.95%2.86%
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund		7.09%6.94%2.88%1.91%0.35%11.18%3.70%2.33%3.85%4.01%1.81%0.01%

Просадки

Сравнение просадок VTSNX и FIGRX

Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.72%, что меньше максимальной просадки FIGRX в -60.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и FIGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTSNXFIGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-60.47%

+24.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-13.11%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.55%

-36.54%

+6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-36.54%

+0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-10.23%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-12.40%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.37%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSNX и FIGRX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) составляет 7.48%, в то время как у Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что VTSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTSNXFIGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

9.03%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

13.25%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

19.32%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

16.79%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

16.84%

-0.99%