Сравнение VTSMX с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
VTSMX управляется Vanguard. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSMX или VONG.
Основные характеристики
| VTSMX | VONG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.10% | 6.62% |
| Дох-ть за 1 год | 22.26% | 31.77% |
| Дох-ть за 3 года | 6.11% | 8.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.46% | 16.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.66% | 15.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 12.16% | 15.07% |
| Макс. просадка | -55.38% | -32.72% |
| Current Drawdown | -4.43% | -4.79% |
Корреляция
Корреляция между VTSMX и VONG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTSMX и VONG
С начала года, VTSMX показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции VTSMX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 11.66% против 15.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSMX и VONG
VTSMX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTSMX c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSMX и VONG
Дивидендная доходность VTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности VONG в 0.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 1.32% | 1.34% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% | 1.65% | 1.64% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.70% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок VTSMX и VONG
Максимальная просадка VTSMX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSMX и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTSMX и VONG
Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) составляет 4.03%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что VTSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.