PortfoliosLab logo
Сравнение VTSMX с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTSMX и VONG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VTSMX и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
485.37%
730.72%
VTSMX
VONG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTSMX:

0.51

VONG:

0.53

Коэф-т Сортино

VTSMX:

0.84

VONG:

0.90

Коэф-т Омега

VTSMX:

1.12

VONG:

1.13

Коэф-т Кальмара

VTSMX:

0.52

VONG:

0.57

Коэф-т Мартина

VTSMX:

2.13

VONG:

2.02

Индекс Язвы

VTSMX:

4.72%

VONG:

6.56%

Дневная вол-ть

VTSMX:

19.71%

VONG:

24.85%

Макс. просадка

VTSMX:

-55.38%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

VTSMX:

-10.96%

VONG:

-13.98%

Доходность по периодам

С начала года, VTSMX показывает доходность -6.86%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -10.33%. За последние 10 лет акции VTSMX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 11.22% против 14.76% соответственно.


VTSMX

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.11%

6 месяцев

-5.29%

1 год

8.68%

5 лет

15.32%

10 лет

11.22%

VONG

С начала года

-10.33%

1 месяц

-5.46%

6 месяцев

-5.47%

1 год

11.61%

5 лет

17.33%

10 лет

14.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTSMX и VONG

VTSMX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSMX: 0.14%
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VONG: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTSMX и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTSMX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSMX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSMX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSMX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSMX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSMX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSMX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTSMX c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTSMX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTSMX: 0.51
VONG: 0.53
Коэффициент Сортино VTSMX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTSMX: 0.84
VONG: 0.90
Коэффициент Омега VTSMX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTSMX: 1.12
VONG: 1.13
Коэффициент Кальмара VTSMX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTSMX: 0.52
VONG: 0.57
Коэффициент Мартина VTSMX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTSMX: 2.13
VONG: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа VTSMX на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSMX и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.53
VTSMX
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSMX и VONG

Дивидендная доходность VTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности VONG в 0.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares
1.28%1.17%1.34%1.54%1.11%1.33%1.67%1.92%1.61%1.83%1.86%1.65%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.60%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок VTSMX и VONG

Максимальная просадка VTSMX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSMX и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.96%
-13.98%
VTSMX
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности VTSMX и VONG

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) составляет 14.32%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что VTSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.32%
16.67%
VTSMX
VONG