Сравнение VTSAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSAX или SCHD.
Основные характеристики
| VTSAX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.58% | 15.93% |
| Дох-ть за 1 год | 32.29% | 25.99% |
| Дох-ть за 3 года | 7.78% | 6.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.64% | 12.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.59% | 11.46% |
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.44 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 3.77 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 16.47 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 12.55% | 11.09% |
| Макс. просадка | -55.34% | -33.37% |
| Текущая просадка | -2.42% | -1.82% |
Корреляция
Корреляция между VTSAX и SCHD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTSAX и SCHD
С начала года, VTSAX показывает доходность 23.58%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции VTSAX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.59% против 11.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSAX и SCHD
VTSAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTSAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSAX и SCHD
Дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.28% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок VTSAX и SCHD
Максимальная просадка VTSAX за все время составила -55.34%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSAX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTSAX и SCHD
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что VTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.