Сравнение VTSAX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Invesco QQQ (QQQ).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSAX или QQQ.
Основные характеристики
| VTSAX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.58% | 21.78% |
| Дох-ть за 1 год | 32.29% | 29.54% |
| Дох-ть за 3 года | 7.78% | 8.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.64% | 20.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.59% | 17.95% |
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.44 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 3.77 | 2.19 |
| Коэф-т Мартина | 16.47 | 7.96 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 12.55% | 17.39% |
| Макс. просадка | -55.34% | -82.98% |
| Текущая просадка | -2.42% | -3.42% |
Корреляция
Корреляция между VTSAX и QQQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTSAX и QQQ
С начала года, VTSAX показывает доходность 23.58%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 21.78%. За последние 10 лет акции VTSAX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.59% против 17.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSAX и QQQ
VTSAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTSAX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSAX и QQQ
Дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.28% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок VTSAX и QQQ
Максимальная просадка VTSAX за все время составила -55.34%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSAX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTSAX и QQQ
Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) составляет 4.25%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что VTSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.