Сравнение VTSAX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSAX или JEPI.
Корреляция
Корреляция между VTSAX и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTSAX и JEPI
Основные характеристики
VTSAX:
0.48
JEPI:
0.37
VTSAX:
0.80
JEPI:
0.62
VTSAX:
1.12
JEPI:
1.10
VTSAX:
0.49
JEPI:
0.39
VTSAX:
1.99
JEPI:
1.79
VTSAX:
4.76%
JEPI:
2.86%
VTSAX:
19.72%
JEPI:
13.76%
VTSAX:
-55.34%
JEPI:
-13.71%
VTSAX:
-10.35%
JEPI:
-6.74%
Доходность по периодам
С начала года, VTSAX показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -2.67%.
VTSAX
-6.21%
-1.00%
-4.52%
8.96%
15.28%
11.56%
JEPI
-2.67%
-2.30%
-3.57%
5.27%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSAX и JEPI
VTSAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTSAX и JEPI
VTSAX
JEPI
Сравнение VTSAX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSAX и JEPI
Дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности JEPI в 7.88%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.37% | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.88% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTSAX и JEPI
Максимальная просадка VTSAX за все время составила -55.34%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSAX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTSAX и JEPI
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что VTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.