PortfoliosLab logo
Сравнение VTRIX с VWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTRIX и VWO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VTRIX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
98.44%
205.68%
VTRIX
VWO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTRIX:

-0.04

VWO:

0.69

Коэф-т Сортино

VTRIX:

0.07

VWO:

1.08

Коэф-т Омега

VTRIX:

1.01

VWO:

1.14

Коэф-т Кальмара

VTRIX:

-0.03

VWO:

0.66

Коэф-т Мартина

VTRIX:

-0.09

VWO:

2.19

Индекс Язвы

VTRIX:

7.84%

VWO:

5.78%

Дневная вол-ть

VTRIX:

18.08%

VWO:

18.50%

Макс. просадка

VTRIX:

-61.63%

VWO:

-67.68%

Текущая просадка

VTRIX:

-10.73%

VWO:

-8.90%

Доходность по периодам

С начала года, VTRIX показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции VTRIX уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 2.87% против 3.02% соответственно.


VTRIX

С начала года

4.58%

1 месяц

-3.13%

6 месяцев

-6.16%

1 год

-1.70%

5 лет

9.20%

10 лет

2.87%

VWO

С начала года

2.33%

1 месяц

-2.28%

6 месяцев

-1.97%

1 год

11.41%

5 лет

8.42%

10 лет

3.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTRIX и VWO

VTRIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.


График комиссии VTRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTRIX: 0.36%
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWO: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTRIX и VWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTRIX
Ранг риск-скорректированной доходности VTRIX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

VWO
Ранг риск-скорректированной доходности VWO, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTRIX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTRIX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTRIX: -0.04
VWO: 0.69
Коэффициент Сортино VTRIX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTRIX: 0.07
VWO: 1.08
Коэффициент Омега VTRIX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTRIX: 1.01
VWO: 1.14
Коэффициент Кальмара VTRIX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTRIX: -0.03
VWO: 0.66
Коэффициент Мартина VTRIX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTRIX: -0.09
VWO: 2.19

Показатель коэффициента Шарпа VTRIX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VWO равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTRIX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.69
VTRIX
VWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTRIX и VWO

Дивидендная доходность VTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности VWO в 3.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTRIX
Vanguard International Value Fund
2.73%2.86%2.78%2.75%2.61%1.58%2.96%2.94%1.86%2.29%2.13%2.79%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.15%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%

Просадки

Сравнение просадок VTRIX и VWO

Максимальная просадка VTRIX за все время составила -61.63%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRIX и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.73%
-8.90%
VTRIX
VWO

Волатильность

Сравнение волатильности VTRIX и VWO

Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 10.66% и 11.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.66%
11.03%
VTRIX
VWO