Сравнение VTRIX с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
VTRIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 мая 1983 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VTRIX и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTRIX и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTRIX Vanguard International Value Fund | 2.43% | 29.87% | 0.86% | 16.13% | -11.67% | 7.93% | 8.96% | 20.39% | -14.52% | 27.98% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.11% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Доходность по периодам
С начала года, VTRIX показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции VTRIX превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 8.51% против 7.73% соответственно.
VTRIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 8.51%
VWO
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTRIX и VWO
VTRIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
VTRIX vs. VWO — Ранг доходности на риск
VTRIX
VWO
Сравнение VTRIX c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTRIX | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.22 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.74 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.78 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 6.68 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTRIX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.22 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.22 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.40 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.25 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между VTRIX и VWO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTRIX и VWO
Дивидендная доходность VTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.67%, что больше доходности VWO в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTRIX Vanguard International Value Fund | 17.67% | 18.10% | 8.53% | 2.78% | 2.75% | 4.35% | 1.58% | 2.96% | 6.24% | 1.86% | 2.29% | 2.13% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.70% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок VTRIX и VWO
Максимальная просадка VTRIX за все время составила -59.39%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRIX и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTRIX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.39% | -67.68% | +8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -11.17% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -32.80% | +4.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.26% | -36.39% | -1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.84% | -8.80% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.93% | -15.93% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.27% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTRIX и VWO
Текущая волатильность для Vanguard International Value Fund (VTRIX) составляет 6.35%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что VTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTRIX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 7.39% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 12.26% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 17.85% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 17.20% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 19.18% | -2.64% |