PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTRIX с VWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTRIX с VWO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

VTRIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 мая 1983 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTRIX или VWO.

Корреляция

Корреляция между VTRIX и VWO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTRIX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTRIX:

-0.04

VWO:

0.57

Коэф-т Сортино

VTRIX:

0.13

VWO:

1.03

Коэф-т Омега

VTRIX:

1.02

VWO:

1.14

Коэф-т Кальмара

VTRIX:

0.01

VWO:

0.62

Коэф-т Мартина

VTRIX:

0.01

VWO:

2.02

Индекс Язвы

VTRIX:

8.09%

VWO:

5.89%

Дневная вол-ть

VTRIX:

18.07%

VWO:

18.58%

Макс. просадка

VTRIX:

-61.63%

VWO:

-67.68%

Текущая просадка

VTRIX:

-4.85%

VWO:

-3.42%

Доходность по периодам

С начала года, VTRIX показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 8.49%. За последние 10 лет акции VTRIX уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 3.55% против 3.84% соответственно.

VTRIX

С начала года

11.47%

1 месяц

10.50%

6 месяцев

4.09%

1 год

-1.17%

5 лет

9.77%

10 лет

3.55%

VWO

С начала года

8.49%

1 месяц

10.23%

6 месяцев

8.45%

1 год

9.75%

5 лет

8.47%

10 лет

3.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTRIX и VWO

VTRIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

VTRIX
Vanguard International Value Fund
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTRIX и VWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTRIX
Ранг риск-скорректированной доходности VTRIX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг риск-скорректированной доходности VWO, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTRIX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTRIX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VWO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTRIX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTRIX и VWO

Дивидендная доходность VTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности VWO в 2.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTRIX
Vanguard International Value Fund		2.56%2.86%2.78%2.75%2.61%1.58%2.96%2.94%1.86%2.29%2.13%2.79%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.97%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%

Просадки

Сравнение просадок VTRIX и VWO

Максимальная просадка VTRIX за все время составила -61.63%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRIX и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTRIX и VWO

Текущая волатильность для Vanguard International Value Fund (VTRIX) составляет 3.08%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что VTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...