PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTRIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTRIX с VOO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VTRIX (Vanguard International Value Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - VTRIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VTRIX returned 9.78%/yr vs 15.60%/yr for VOO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTRIX charges 0.36%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности VTRIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTRIX показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции VTRIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.78% против 15.60% соответственно.

VTRIX

1 день
-1.53%
1 месяц
0.37%
С начала года
12.54%
6 месяцев
12.41%
1 год
28.57%
3 года*
15.80%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.78%

VOO

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.44%
С начала года
8.08%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.23%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTRIX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTRIX
Vanguard International Value Fund		12.54%29.87%0.86%16.13%-11.67%7.93%8.96%20.39%-14.52%27.98%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between VTRIX and VOO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.79

The correlation between VTRIX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTRIX и VOO

Секторы
VTRIX
VOO

Финансовые услуги

26.4%
10.9%

Технологии

14.7%
39.1%

Потребительский циклический сектор

13.3%
9.8%

Промышленность

13.3%
7.6%

Здравоохранение

9.0%
8.3%

Потребительский защитный сектор

8.0%
4.5%

Сырьевые материалы

6.3%
1.7%

Энергетика

4.6%
3.2%

Коммуникационные услуги

2.6%
10.5%

Недвижимость

1.5%
1.8%

Коммунальные услуги

0.3%
2.5%

Финансовые услуги

VTRIX
26.4%
VOO
10.9%

Технологии

VTRIX
14.7%
VOO
39.1%

Потребительский циклический сектор

VTRIX
13.3%
VOO
9.8%

Промышленность

VTRIX
13.3%
VOO
7.6%

Здравоохранение

VTRIX
9.0%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

VTRIX
8.0%
VOO
4.5%

Сырьевые материалы

VTRIX
6.3%
VOO
1.7%

Энергетика

VTRIX
4.6%
VOO
3.2%

Коммуникационные услуги

VTRIX
2.6%
VOO
10.5%

Недвижимость

VTRIX
1.5%
VOO
1.8%

Коммунальные услуги

VTRIX
0.3%
VOO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Value Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VTRIX:
VTRIX с VWIGXVTRIX с RERGXVTRIX с EFVVTRIX с VTMGXVTRIX с VINEXVTRIX с DFVIXVTRIX с VIHAX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

VTRIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTRIX
Ранг доходности на риск VTRIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTRIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTRIXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.80

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.46

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.51

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

11.16

-1.18

VTRIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTRIX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTRIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTRIX и VOO

Максимальная просадка VTRIX за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRIX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTRIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-33.99%

-25.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-8.90%

-2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.78%

-18.69%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-24.52%

-1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.26%

-33.99%

-4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-3.23%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.86%

-3.68%

-10.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.00%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VTRIX и VOO

Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.64% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTRIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

4.80%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

9.79%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

12.43%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

16.91%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

18.02%

-1.66%

Сравнение комиссий VTRIX и VOO

VTRIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTRIX и VOO

Дивидендная доходность VTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.08%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		16.08%18.10%8.53%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%

Часто задаваемые вопросы

VTRIX and VOO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.80%) compared to VTRIX (4.64%). In terms of maximum drawdown, VTRIX dropped -59.39% vs VOO's -33.99%.

VTRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTRIX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор