PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTRIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTRIX с VOO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VTRIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 мая 1983 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTRIX или VOO.

Корреляция

Корреляция между VTRIX и VOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTRIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTRIX:

-0.04

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

VTRIX:

0.13

VOO:

1.20

Коэф-т Омега

VTRIX:

1.02

VOO:

1.18

Коэф-т Кальмара

VTRIX:

0.01

VOO:

0.81

Коэф-т Мартина

VTRIX:

0.01

VOO:

3.09

Индекс Язвы

VTRIX:

8.09%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

VTRIX:

18.07%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

VTRIX:

-61.63%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VTRIX:

-4.85%

VOO:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, VTRIX показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции VTRIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.55% против 12.86% соответственно.

VTRIX

С начала года

11.47%

1 месяц

10.50%

6 месяцев

4.09%

1 год

-1.17%

5 лет

9.77%

10 лет

3.55%

VOO

С начала года

1.73%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

2.12%

1 год

13.74%

5 лет

16.87%

10 лет

12.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTRIX и VOO

VTRIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

VTRIX
Vanguard International Value Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTRIX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTRIX
Ранг риск-скорректированной доходности VTRIX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTRIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTRIX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTRIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTRIX и VOO

Дивидендная доходность VTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTRIX
Vanguard International Value Fund		2.56%2.86%2.78%2.75%2.61%1.58%2.96%2.94%1.86%2.29%2.13%2.79%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VTRIX и VOO

Максимальная просадка VTRIX за все время составила -61.63%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTRIX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard International Value Fund (VTRIX) составляет 3.08%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что VTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...