PortfoliosLab logo
Сравнение VTRIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTRIX и VOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VTRIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.48%
552.28%
VTRIX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTRIX:

-0.04

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

VTRIX:

0.07

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

VTRIX:

1.01

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VTRIX:

-0.03

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

VTRIX:

-0.09

VOO:

2.42

Индекс Язвы

VTRIX:

7.84%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

VTRIX:

18.08%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

VTRIX:

-61.63%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VTRIX:

-10.73%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, VTRIX показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции VTRIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.87% против 12.02% соответственно.


VTRIX

С начала года

4.58%

1 месяц

-3.13%

6 месяцев

-6.16%

1 год

-1.70%

5 лет

9.20%

10 лет

2.87%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTRIX и VOO

VTRIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии VTRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTRIX: 0.36%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTRIX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTRIX
Ранг риск-скорректированной доходности VTRIX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTRIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTRIX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTRIX: -0.04
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино VTRIX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTRIX: 0.07
VOO: 0.92
Коэффициент Омега VTRIX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTRIX: 1.01
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VTRIX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTRIX: -0.03
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина VTRIX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTRIX: -0.09
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа VTRIX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTRIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.57
VTRIX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTRIX и VOO

Дивидендная доходность VTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTRIX
Vanguard International Value Fund
2.73%2.86%2.78%2.75%2.61%1.58%2.96%2.94%1.86%2.29%2.13%2.79%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VTRIX и VOO

Максимальная просадка VTRIX за все время составила -61.63%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.73%
-10.56%
VTRIX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VTRIX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard International Value Fund (VTRIX) составляет 10.66%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что VTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.66%
13.97%
VTRIX
VOO