PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTRIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTRIX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VTRIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 мая 1983 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VTRIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTRIX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTRIX
Vanguard International Value Fund		1.14%29.87%0.86%16.13%-11.67%7.93%8.96%20.39%-14.52%27.98%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, VTRIX показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции VTRIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.38% против 14.14% соответственно.

VTRIX

1 день
2.71%
1 месяц
-7.23%
С начала года
1.14%
6 месяцев
5.56%
1 год
25.54%
3 года*
12.30%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.38%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Value Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VTRIX:
VTRIX с VWIGXVTRIX с RERGXVTRIX с EFVVTRIX с VTMGXVTRIX с VINEXVTRIX с DFVIXVTRIX с VEA
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий VTRIX и VOO

VTRIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

VTRIX
Vanguard International Value Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

VTRIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTRIX
Ранг доходности на риск VTRIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTRIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTRIXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.01

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.53

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.55

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

7.31

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTRIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTRIX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTRIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTRIXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.01

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.71

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.79

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.83

-0.50

Корреляция

Корреляция между VTRIX и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTRIX и VOO

Дивидендная доходность VTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.89%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTRIX
Vanguard International Value Fund		17.89%18.10%8.53%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок VTRIX и VOO

Максимальная просадка VTRIX за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRIX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

VTRIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-33.99%

-25.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-11.98%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.13%

-24.52%

-3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.26%

-33.99%

-4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-5.55%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.93%

-3.72%

-10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.55%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VTRIX и VOO

Vanguard International Value Fund (VTRIX) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VTRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTRIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

5.34%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

9.47%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

18.11%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

16.82%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

17.99%

-1.45%