PortfoliosLab logo
Сравнение VTIPX с MOAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTIPX и MOAT составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VTIPX и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.28%
359.05%
VTIPX
MOAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTIPX:

4.01

MOAT:

0.03

Коэф-т Сортино

VTIPX:

6.52

MOAT:

0.18

Коэф-т Омега

VTIPX:

1.93

MOAT:

1.02

Коэф-т Кальмара

VTIPX:

7.96

MOAT:

0.03

Коэф-т Мартина

VTIPX:

25.72

MOAT:

0.11

Индекс Язвы

VTIPX:

0.28%

MOAT:

5.46%

Дневная вол-ть

VTIPX:

1.83%

MOAT:

18.18%

Макс. просадка

VTIPX:

-5.36%

MOAT:

-33.31%

Текущая просадка

VTIPX:

-0.04%

MOAT:

-12.64%

Доходность по периодам

С начала года, VTIPX показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -8.23%. За последние 10 лет акции VTIPX уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 2.69% против 11.92% соответственно.


VTIPX

С начала года

3.44%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

3.77%

1 год

7.49%

5 лет

3.88%

10 лет

2.69%

MOAT

С начала года

-8.23%

1 месяц

-4.76%

6 месяцев

-9.60%

1 год

0.92%

5 лет

13.67%

10 лет

11.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTIPX и MOAT

VTIPX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии MOAT в 0.48%.


График комиссии MOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MOAT: 0.48%
График комиссии VTIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIPX: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTIPX и MOAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTIPX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIPX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

MOAT
Ранг риск-скорректированной доходности MOAT, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOAT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTIPX c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTIPX, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTIPX: 4.01
MOAT: 0.03
Коэффициент Сортино VTIPX, с текущим значением в 6.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTIPX: 6.52
MOAT: 0.18
Коэффициент Омега VTIPX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTIPX: 1.93
MOAT: 1.02
Коэффициент Кальмара VTIPX, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTIPX: 7.96
MOAT: 0.03
Коэффициент Мартина VTIPX, с текущим значением в 25.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VTIPX: 25.72
MOAT: 0.11

Показатель коэффициента Шарпа VTIPX на текущий момент составляет 4.01, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIPX и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.01
0.03
VTIPX
MOAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIPX и MOAT

Дивидендная доходность VTIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности MOAT в 1.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares
2.66%2.60%2.76%6.74%4.59%1.11%1.88%2.38%1.50%0.55%0.00%0.72%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.49%1.37%0.86%1.25%1.08%1.45%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%

Просадки

Сравнение просадок VTIPX и MOAT

Максимальная просадка VTIPX за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIPX и MOAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04%
-12.64%
VTIPX
MOAT

Волатильность

Сравнение волатильности VTIPX и MOAT

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) составляет 0.95%, в то время как у VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что VTIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.95%
14.07%
VTIPX
MOAT