PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTIPX с MOAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTIPX и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.06%
9.29%
VTIPX
MOAT

Доходность по периодам

С начала года, VTIPX показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью 13.50%. За последние 10 лет акции VTIPX уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 2.26% против 13.09% соответственно.


VTIPX

С начала года

4.48%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

3.11%

1 год

5.94%

5 лет (среднегодовая)

3.33%

10 лет (среднегодовая)

2.26%

MOAT

С начала года

13.50%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

9.72%

1 год

24.43%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

13.09%

Основные характеристики


VTIPXMOAT
Коэф-т Шарпа3.022.12
Коэф-т Сортино5.042.88
Коэф-т Омега1.681.37
Коэф-т Кальмара4.163.80
Коэф-т Мартина21.7410.96
Индекс Язвы0.27%2.29%
Дневная вол-ть1.95%11.85%
Макс. просадка-5.36%-33.31%
Текущая просадка-0.50%-1.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTIPX и MOAT

VTIPX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии MOAT в 0.48%.


MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
График комиссии MOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии VTIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между VTIPX и MOAT составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTIPX c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTIPX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.022.12
Коэффициент Сортино VTIPX, с текущим значением в 5.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.042.88
Коэффициент Омега VTIPX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.681.37
Коэффициент Кальмара VTIPX, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.163.80
Коэффициент Мартина VTIPX, с текущим значением в 21.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.7410.96
VTIPX
MOAT

Показатель коэффициента Шарпа VTIPX на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIPX и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02
2.12
VTIPX
MOAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIPX и MOAT

Дивидендная доходность VTIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности MOAT в 0.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares
2.80%2.76%6.74%4.59%1.11%1.88%2.38%1.50%0.55%0.00%0.72%0.02%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
0.76%0.86%1.25%1.08%1.45%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%

Просадки

Сравнение просадок VTIPX и MOAT

Максимальная просадка VTIPX за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIPX и MOAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.50%
-1.69%
VTIPX
MOAT

Волатильность

Сравнение волатильности VTIPX и MOAT

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) составляет 0.46%, в то время как у VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что VTIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.46%
3.46%
VTIPX
MOAT