PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTINX с VEGBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTINX с VEGBX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).

VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTINX или VEGBX.

Корреляция

Корреляция между VTINX и VEGBX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VTINX и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTINX:

0.83

VEGBX:

1.59

Коэф-т Сортино

VTINX:

1.13

VEGBX:

2.35

Коэф-т Омега

VTINX:

1.17

VEGBX:

1.31

Коэф-т Кальмара

VTINX:

0.54

VEGBX:

1.67

Коэф-т Мартина

VTINX:

2.21

VEGBX:

6.76

Индекс Язвы

VTINX:

2.33%

VEGBX:

1.23%

Дневная вол-ть

VTINX:

6.24%

VEGBX:

5.25%

Макс. просадка

VTINX:

-21.75%

VEGBX:

-25.52%

Текущая просадка

VTINX:

-4.50%

VEGBX:

-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, VTINX показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у VEGBX с доходностью 3.15%.

VTINX

С начала года

2.98%

1 месяц

3.47%

6 месяцев

-0.09%

1 год

5.13%

5 лет

2.32%

10 лет

2.64%

VEGBX

С начала года

3.15%

1 месяц

4.58%

6 месяцев

2.52%

1 год

8.30%

5 лет

4.77%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTINX и VEGBX

VTINX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VEGBX в 0.40%.

VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTINX и VEGBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTINX
Ранг риск-скорректированной доходности VTINX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTINX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTINX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTINX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTINX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTINX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
VEGBX
Ранг риск-скорректированной доходности VEGBX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTINX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTINX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа VEGBX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTINX и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTINX и VEGBX

Дивидендная доходность VTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности VEGBX в 6.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund		3.30%3.24%2.98%2.71%2.59%1.65%2.51%2.69%2.10%1.94%1.84%1.84%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		6.84%6.52%7.21%5.62%3.67%3.40%4.55%5.01%0.39%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTINX и VEGBX

Максимальная просадка VTINX за все время составила -21.75%, что меньше максимальной просадки VEGBX в -25.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTINX и VEGBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTINX и VEGBX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) составляет 1.50%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что VTINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...