PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTINX с VEGBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTINX и VEGBX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VTINX и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.16%
71.38%
VTINX
VEGBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTINX:

0.57

VEGBX:

1.50

Коэф-т Сортино

VTINX:

0.77

VEGBX:

2.21

Коэф-т Омега

VTINX:

1.11

VEGBX:

1.27

Коэф-т Кальмара

VTINX:

0.29

VEGBX:

1.26

Коэф-т Мартина

VTINX:

1.61

VEGBX:

6.51

Индекс Язвы

VTINX:

1.98%

VEGBX:

1.09%

Дневная вол-ть

VTINX:

5.56%

VEGBX:

4.73%

Макс. просадка

VTINX:

-21.75%

VEGBX:

-25.52%

Текущая просадка

VTINX:

-6.27%

VEGBX:

-1.47%

Доходность по периодам

С начала года, VTINX показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у VEGBX с доходностью 2.25%.


VTINX

С начала года

1.07%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

-3.01%

1 год

3.42%

5 лет

2.87%

10 лет

2.48%

VEGBX

С начала года

2.25%

1 месяц

-1.47%

6 месяцев

0.21%

1 год

7.58%

5 лет

6.09%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTINX и VEGBX

VTINX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VEGBX в 0.40%.


VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
График комиссии VEGBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEGBX: 0.40%
График комиссии VTINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTINX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTINX и VEGBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTINX
Ранг риск-скорректированной доходности VTINX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTINX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTINX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTINX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTINX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTINX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

VEGBX
Ранг риск-скорректированной доходности VEGBX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTINX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTINX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VTINX: 0.57
VEGBX: 1.50
Коэффициент Сортино VTINX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
VTINX: 0.77
VEGBX: 2.21
Коэффициент Омега VTINX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
VTINX: 1.11
VEGBX: 1.27
Коэффициент Кальмара VTINX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VTINX: 0.29
VEGBX: 1.26
Коэффициент Мартина VTINX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00
VTINX: 1.61
VEGBX: 6.51

Показатель коэффициента Шарпа VTINX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа VEGBX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTINX и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
1.50
VTINX
VEGBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTINX и VEGBX

Дивидендная доходность VTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности VEGBX в 6.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund
2.74%3.24%2.98%2.71%2.59%1.65%2.51%2.69%2.10%1.94%1.84%1.84%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
6.24%6.52%7.21%5.62%3.67%3.40%4.55%5.01%0.39%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTINX и VEGBX

Максимальная просадка VTINX за все время составила -21.75%, что меньше максимальной просадки VEGBX в -25.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTINX и VEGBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.27%
-1.47%
VTINX
VEGBX

Волатильность

Сравнение волатильности VTINX и VEGBX

Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что VTINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.50%
1.35%
VTINX
VEGBX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab