Сравнение VTINX с VEGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).
VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VTINX и VEGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTINX и VEGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | -0.46% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 6.63% |
VEGBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares | -1.39% | 14.46% | 7.60% | 13.81% | -13.02% | -1.44% | 15.18% | 17.87% | -0.66% | 11.65% |
Доходность по периодам
С начала года, VTINX показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у VEGBX с доходностью -1.39%.
VTINX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 4.94%
VEGBX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 9.61%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTINX и VEGBX
VTINX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VEGBX в 0.40%.
Доходность на риск
VTINX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск
VTINX
VEGBX
Сравнение VTINX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTINX | VEGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 2.03 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.91 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.42 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.40 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 10.58 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTINX | VEGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.03 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.68 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.03 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VTINX и VEGBX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTINX и VEGBX
Дивидендная доходность VTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности VEGBX в 5.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 5.05% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
VEGBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares | 5.80% | 6.34% | 7.02% | 7.20% | 5.61% | 5.14% | 4.62% | 6.42% | 5.00% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTINX и VEGBX
Максимальная просадка VTINX за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTINX и VEGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTINX | VEGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -24.27% | +4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -4.13% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -24.27% | +7.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -3.35% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -3.90% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.95% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTINX и VEGBX
Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что VTINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTINX | VEGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 2.10% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 2.87% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 4.98% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 6.27% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 6.37% | -0.68% |