Сравнение VTEX с FMBIX
VTEX (VTEX) is a stock, while FMBIX (Fidelity Municipal Bond Index Fund) is Municipal Bonds fund managed by Fidelity. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTEX и FMBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VTEX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- -5.33%
- 1 год
- -40.94%
- 3 года*
- -1.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMBIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTEX и FMBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTEX VTEX | 3.99% | -36.16% | -14.39% | 83.47% | -65.02% | -51.67% |
FMBIX Fidelity Municipal Bond Index Fund | 0.00% | 0.60% | 1.32% | 5.89% | -10.00% | -0.26% |
Correlation
The correlation between VTEX and FMBIX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTEX vs. FMBIX — Ранг доходности на риск
VTEX
FMBIX
Сравнение VTEX c FMBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VTEX (VTEX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEX | FMBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок VTEX и FMBIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTEX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.38% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.88% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.04% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEX и FMBIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTEX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.83% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.06% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.06% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEX и FMBIX
Ни VTEX, ни FMBIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMBIX Fidelity Municipal Bond Index Fund | 0.00% | 0.70% | 2.60% | 2.29% | 1.17% | 1.28% | 1.59% | 0.77% |
VTEX VTEX | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTEX and FMBIX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VTEX и FMBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор