PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTEX с FMBIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTEX и FMBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VTEX (VTEX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.55%
2.64%
VTEX
FMBIX

Доходность по периодам

С начала года, VTEX показывает доходность -9.59%, что значительно ниже, чем у FMBIX с доходностью 1.65%.


VTEX

С начала года

-9.59%

1 месяц

-9.86%

6 месяцев

-9.33%

1 год

-7.85%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FMBIX

С начала года

1.65%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

2.42%

1 год

6.22%

5 лет (среднегодовая)

0.42%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VTEXFMBIX
Коэф-т Шарпа-0.161.63
Коэф-т Сортино0.072.39
Коэф-т Омега1.011.37
Коэф-т Кальмара-0.080.68
Коэф-т Мартина-0.335.70
Индекс Язвы20.77%0.98%
Дневная вол-ть43.15%3.42%
Макс. просадка-91.38%-14.31%
Текущая просадка-80.71%-3.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между VTEX и FMBIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTEX c FMBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VTEX (VTEX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTEX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.281.63
Коэффициент Сортино VTEX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.142.39
Коэффициент Омега VTEX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.981.37
Коэффициент Кальмара VTEX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.150.68
Коэффициент Мартина VTEX, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.585.70
VTEX
FMBIX

Показатель коэффициента Шарпа VTEX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа FMBIX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEX и FMBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.28
1.63
VTEX
FMBIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEX и FMBIX

VTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.


TTM20232022202120202019
VTEX
VTEX
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund
2.51%2.31%1.80%1.42%1.59%0.77%

Просадки

Сравнение просадок VTEX и FMBIX

Максимальная просадка VTEX за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки FMBIX в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEX и FMBIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-80.71%
-3.04%
VTEX
FMBIX

Волатильность

Сравнение волатильности VTEX и FMBIX

VTEX (VTEX) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что VTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.31%
1.79%
VTEX
FMBIX