PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTES с VSS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTES с VSS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS).

VTES и VSS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VTES и VSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTES и VSS

2026 (YTD)202520242023
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		0.02%4.19%1.85%3.32%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		1.72%29.61%2.94%10.31%

Доходность по периодам

С начала года, VTES показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у VSS с доходностью 1.72%.

VTES

1 день
0.11%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.60%
1 год
3.45%
3 года*
2.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

VSS

1 день
3.06%
1 месяц
-8.91%
С начала года
1.72%
6 месяцев
4.71%
1 год
30.55%
3 года*
13.84%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Часто сравнивают с VTES:
VTES с VTEBVTES с SUBVTES с VGSHVTES с VSDMVTES с MUBVTES с JMSTVTES с VUSB
Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO

Сравнение комиссий VTES и VSS

И VTES, и VSS имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Доходность на риск

VTES vs. VSS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTES
Ранг доходности на риск VTES: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTES c VSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTESVSSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.88

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.50

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.38

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

2.54

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

10.09

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTES vs. VSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTES на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSS равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTES и VSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTESVSSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.88

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

0.52

+1.24

Корреляция

Корреляция между VTES и VSS составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTES и VSS

Дивидендная доходность VTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности VSS в 3.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		2.77%2.77%2.99%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.33%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Просадки

Сравнение просадок VTES и VSS

Максимальная просадка VTES за все время составила -2.42%, что меньше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTES и VSS.

Загрузка...

Показатели просадок

VTESVSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.42%

-43.51%

+41.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-11.62%

+10.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-8.91%

+7.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-9.72%

+9.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

2.93%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VTES и VSS

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) составляет 0.69%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что VTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTESVSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

7.61%

-6.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

11.00%

-10.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

16.37%

-14.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.75%

16.26%

-14.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.75%

17.17%

-15.42%