Сравнение VTES с VSS
VTES (Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares) and VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - VTES is a Municipal Bonds fund tracking the S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross, while VSS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Global Small Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VTES returned 3.21%/yr vs 17.32%/yr for VSS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VTES и VSS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTES показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у VSS с доходностью 11.63%.
VTES
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSS
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 11.63%
- 6 месяцев
- 14.10%
- 1 год
- 27.72%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 8.11%
Сравнение доходности по годам VTES и VSS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 0.71% | 4.19% | 1.85% | 3.32% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 11.63% | 29.61% | 2.94% | 10.31% |
Correlation
The correlation between VTES and VSS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTES vs. VSS — Ранг доходности на риск
VTES
VSS
Сравнение VTES c VSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTES | VSS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.34 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.40 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 9.26 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTES | VSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | 1.88 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 0.55 | +1.27 |
Просадки
Сравнение просадок VTES и VSS
Максимальная просадка VTES за все время составила -2.42%, что меньше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTES и VSS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTES | VSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.42% | -43.51% | +41.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -11.62% | +10.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.80% | -15.73% | +13.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -1.65% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -9.64% | +9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 3.00% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTES и VSS
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) составляет 0.35%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что VTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTES | VSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 5.27% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 12.66% | -11.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 14.83% | -13.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.72% | 16.46% | -14.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.72% | 17.27% | -15.55% |
Сравнение комиссий VTES и VSS
И VTES, и VSS имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTES и VSS
Дивидендная доходность VTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности VSS в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.04% | 3.39% | 3.44% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 2.75% | 2.77% | 2.99% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTES and VSS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSS has higher volatility (5.27%) compared to VTES (0.35%). In terms of maximum drawdown, VTES dropped -2.42% vs VSS's -43.51%.
On 3-year performance, VSS leads with 17.32% vs 3.21% for VTES. Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. On volatility, VTES has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VSS has performed better with a 17.32% return vs 3.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTES and VSS have the same expense ratio: 0.07% per year.
VSS has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 2.75% for VTES.
VTES is categorized as Municipal Bonds, while VSS is Foreign Small & Mid Cap Equities. VTES tracks S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross, while VSS tracks FTSE Global Small Cap ex US Index.
VTES currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTES и VSS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор