PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTES с VSS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTES и VSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.68%
-0.13%
VTES
VSS

Доходность по периодам

С начала года, VTES показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у VSS с доходностью 4.17%.


VTES

С начала года

1.92%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

2.69%

1 год

3.72%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VSS

С начала года

4.17%

1 месяц

-2.27%

6 месяцев

-0.13%

1 год

11.53%

5 лет (среднегодовая)

4.83%

10 лет (среднегодовая)

4.54%

Основные характеристики


VTESVSS
Коэф-т Шарпа2.470.88
Коэф-т Сортино3.741.26
Коэф-т Омега1.551.16
Коэф-т Кальмара3.580.65
Коэф-т Мартина9.904.28
Индекс Язвы0.38%2.70%
Дневная вол-ть1.51%13.15%
Макс. просадка-2.42%-43.51%
Текущая просадка-0.20%-8.70%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTES и VSS

И VTES, и VSS имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares
График комиссии VTES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VSS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между VTES и VSS составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTES c VSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTES, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.470.88
Коэффициент Сортино VTES, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.741.26
Коэффициент Омега VTES, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.551.16
Коэффициент Кальмара VTES, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.581.49
Коэффициент Мартина VTES, с текущим значением в 9.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.904.28
VTES
VSS

Показатель коэффициента Шарпа VTES на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа VSS равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTES и VSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.47
0.88
VTES
VSS

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTES и VSS

Дивидендная доходность VTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности VSS в 2.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares
2.98%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
2.91%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%2.67%2.71%

Просадки

Сравнение просадок VTES и VSS

Максимальная просадка VTES за все время составила -2.42%, что меньше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTES и VSS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.20%
-6.33%
VTES
VSS

Волатильность

Сравнение волатильности VTES и VSS

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) составляет 0.67%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что VTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.67%
3.70%
VTES
VSS