PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTES с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTES и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.53%
13.70%
VTES
VGT

Доходность по периодам

С начала года, VTES показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 27.15%.


VTES

С начала года

1.92%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

2.46%

1 год

3.89%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VGT

С начала года

27.15%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

13.73%

1 год

33.30%

5 лет (среднегодовая)

22.49%

10 лет (среднегодовая)

20.69%

Основные характеристики


VTESVGT
Коэф-т Шарпа2.621.67
Коэф-т Сортино3.972.20
Коэф-т Омега1.591.30
Коэф-т Кальмара3.812.31
Коэф-т Мартина10.548.30
Индекс Язвы0.37%4.24%
Дневная вол-ть1.51%21.02%
Макс. просадка-2.42%-54.63%
Текущая просадка-0.20%-2.14%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTES и VGT

VTES берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VGT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VTES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между VTES и VGT составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTES c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTES, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.621.67
Коэффициент Сортино VTES, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.972.20
Коэффициент Омега VTES, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.591.30
Коэффициент Кальмара VTES, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.812.31
Коэффициент Мартина VTES, с текущим значением в 10.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.548.30
VTES
VGT

Показатель коэффициента Шарпа VTES на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTES и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62
1.67
VTES
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTES и VGT

Дивидендная доходность VTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности VGT в 0.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares
2.98%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.61%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок VTES и VGT

Максимальная просадка VTES за все время составила -2.42%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTES и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.20%
-2.14%
VTES
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности VTES и VGT

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) составляет 0.75%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что VTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.75%
6.62%
VTES
VGT