Сравнение VTES с VGT
VTES (Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - VTES is a Municipal Bonds fund tracking the S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VTES returned 3.23%/yr vs 33.48%/yr for VGT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. VTES charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности VTES и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTES показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 31.64%.
VTES
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 18.07%
- С начала года
- 31.64%
- 6 месяцев
- 30.51%
- 1 год
- 60.15%
- 3 года*
- 33.48%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 25.78%
Сравнение доходности по годам VTES и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 0.66% | 4.19% | 1.85% | 3.32% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 31.64% | 21.77% | 29.30% | 37.37% |
Correlation
The correlation between VTES and VGT is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTES vs. VGT — Ранг доходности на риск
VTES
VGT
Сравнение VTES c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTES | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.47 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 3.69 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 11.77 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTES | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | 2.95 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 0.68 | +1.13 |
Просадки
Сравнение просадок VTES и VGT
Максимальная просадка VTES за все время составила -2.42%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTES и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTES | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.42% | -54.63% | +52.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -16.40% | +14.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.80% | -27.23% | +25.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -1.48% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -7.95% | +7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 5.13% | -4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTES и VGT
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) составляет 0.35%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что VTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTES | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 6.39% | -6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 16.07% | -15.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 20.57% | -19.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.72% | 25.18% | -23.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.72% | 24.60% | -22.88% |
Сравнение комиссий VTES и VGT
VTES берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTES и VGT
Дивидендная доходность VTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности VGT в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 2.75% | 2.77% | 2.99% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTES and VGT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGT has higher volatility (6.39%) compared to VTES (0.35%). In terms of maximum drawdown, VTES dropped -2.42% vs VGT's -54.63%.
On 3-year performance, VGT leads with 33.48% vs 3.23% for VTES. On fees, VTES is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VTES has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VGT has performed better with a 33.48% return vs 3.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTES is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for VGT.
VTES has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 0.31% for VGT.
VTES is categorized as Municipal Bonds, while VGT is Technology Equities. VTES tracks S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Their fees differ too: 0.07% for VTES and 0.09% for VGT.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTES и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор