PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTES с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTESVGT
Дох-ть с нач. г.1.77%29.70%
Дох-ть за 1 год4.46%44.81%
Коэф-т Шарпа2.872.08
Коэф-т Сортино4.452.66
Коэф-т Омега1.661.37
Коэф-т Кальмара3.752.89
Коэф-т Мартина12.0110.41
Индекс Язвы0.37%4.22%
Дневная вол-ть1.55%21.11%
Макс. просадка-2.42%-54.63%
Текущая просадка-0.34%-0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между VTES и VGT составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VTES и VGT

С начала года, VTES показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 29.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.12%
21.31%
VTES
VGT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTES и VGT

VTES берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VGT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VTES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTES c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTES
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTES, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTES, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTES, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTES, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTES, с текущим значением в 12.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.01
VGT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGT, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGT, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGT, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGT, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGT, с текущим значением в 10.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.41

Сравнение коэффициента Шарпа VTES и VGT

Показатель коэффициента Шарпа VTES на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTES и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.87
2.08
VTES
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTES и VGT

Дивидендная доходность VTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности VGT в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares
2.98%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок VTES и VGT

Максимальная просадка VTES за все время составила -2.42%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTES и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.34%
-0.18%
VTES
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности VTES и VGT

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) составляет 0.76%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что VTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.76%
6.35%
VTES
VGT