PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VTES с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VTES и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTES показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 31.64%.


VTES

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.02%
1 год
3.63%
3 года*
3.23%
5 лет*
10 лет*

VGT

1 день
-1.48%
1 месяц
18.07%
С начала года
31.64%
6 месяцев
30.51%
1 год
60.15%
3 года*
33.48%
5 лет*
22.23%
10 лет*
25.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTES и VGT


2026 (YTD)202520242023
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares
0.66%4.19%1.85%3.32%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
31.64%21.77%29.30%37.37%

Correlation

The correlation between VTES and VGT is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

VTES vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VTES
Ранг доходности на риск VTES: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 4444
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTES c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTESVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.47

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

3.69

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

11.77

-4.41

VTES vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTES на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTES и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VTESVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

2.95

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.68

+1.13

Просадки

Сравнение просадок VTES и VGT

Максимальная просадка VTES за все время составила -2.42%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTES и VGT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VTESVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.42%

-54.63%

+52.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-16.40%

+14.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.80%

-27.23%

+25.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-1.48%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-7.95%

+7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

5.13%

-4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VTES и VGT

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) составляет 0.35%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что VTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VTESVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

6.39%

-6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

16.07%

-15.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24%

20.57%

-19.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.72%

25.18%

-23.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.72%

24.60%

-22.88%

Сравнение комиссий VTES и VGT

VTES берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VTES и VGT

Дивидендная доходность VTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности VGT в 0.31%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares
2.75%2.77%2.99%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


VTES and VGT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (6.39%) compared to VTES (0.35%). In terms of maximum drawdown, VTES dropped -2.42% vs VGT's -54.63%.

On 3-year performance, VGT leads with 33.48% vs 3.23% for VTES. On fees, VTES is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VTES has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VGT has performed better with a 33.48% return vs 3.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTES is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for VGT.

VTES has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 0.31% for VGT.

VTES is categorized as Municipal Bonds, while VGT is Technology Equities. VTES tracks S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Their fees differ too: 0.07% for VTES and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTES и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор