PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTES с ACWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTES и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.53%
7.91%
VTES
ACWI

Доходность по периодам

С начала года, VTES показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 18.47%.


VTES

С начала года

1.92%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

2.46%

1 год

3.89%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

ACWI

С начала года

18.47%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

7.41%

1 год

24.67%

5 лет (среднегодовая)

11.23%

10 лет (среднегодовая)

9.24%

Основные характеристики


VTESACWI
Коэф-т Шарпа2.622.21
Коэф-т Сортино3.973.03
Коэф-т Омега1.591.40
Коэф-т Кальмара3.813.15
Коэф-т Мартина10.5414.13
Индекс Язвы0.37%1.81%
Дневная вол-ть1.51%11.56%
Макс. просадка-2.42%-56.00%
Текущая просадка-0.20%-1.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTES и ACWI

VTES берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.


ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
График комиссии ACWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии VTES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между VTES и ACWI составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTES c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTES, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.622.21
Коэффициент Сортино VTES, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.973.03
Коэффициент Омега VTES, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.591.40
Коэффициент Кальмара VTES, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.813.15
Коэффициент Мартина VTES, с текущим значением в 10.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.5414.13
VTES
ACWI

Показатель коэффициента Шарпа VTES на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTES и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62
2.21
VTES
ACWI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTES и ACWI

Дивидендная доходность VTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности ACWI в 1.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares
2.98%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.59%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%1.89%

Просадки

Сравнение просадок VTES и ACWI

Максимальная просадка VTES за все время составила -2.42%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTES и ACWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.20%
-1.69%
VTES
ACWI

Волатильность

Сравнение волатильности VTES и ACWI

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) составляет 0.75%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что VTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.75%
3.23%
VTES
ACWI