Сравнение VTEL с TAXT
VTEL (Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF) and TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - VTEL tracks the S&P 10+ Year National AMT-Free Municipal Bond Index while TAXT tracks the ICE Focused Municipal Bond Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VTEL charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for TAXT.
Доходность
Сравнение доходности VTEL и TAXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTEL показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у TAXT с доходностью 1.66%.
VTEL
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXT
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTEL и TAXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF | 2.36% | 5.97% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 1.66% | 3.91% |
Correlation
The correlation between VTEL and TAXT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTEL vs. TAXT — Ранг доходности на риск
VTEL
TAXT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VTEL c TAXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEL) и Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTEL | TAXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTEL и TAXT
Максимальная просадка VTEL за все время составила -3.22%, что больше максимальной просадки TAXT в -2.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEL и TAXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTEL | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.22% | -2.49% | -0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.40% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -0.48% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEL и TAXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTEL | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 2.54% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.73% | 2.54% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.73% | 2.54% | +1.19% |
Сравнение комиссий VTEL и TAXT
VTEL берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии TAXT в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEL и TAXT
Дивидендная доходность VTEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности TAXT в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 2.54% | 1.23% |
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF | 3.79% | 2.23% |
Часто задаваемые вопросы
VTEL and TAXT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for VTEL.
VTEL has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 2.54% for TAXT.
VTEL tracks S&P 10+ Year National AMT-Free Municipal Bond Index, while TAXT tracks ICE Focused Municipal Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and Northern Trust. Their fees differ too: 0.09% for VTEL and 0.05% for TAXT.
Подберите оптимальное распределение для VTEL и TAXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор