PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTEI с VONE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTEI с VONE

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE).

VTEI и VONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTEI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTEI или VONE.

Корреляция

Корреляция между VTEI и VONE составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VTEI и VONE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTEI:

0.41

VONE:

0.57

Коэф-т Сортино

VTEI:

0.45

VONE:

0.94

Коэф-т Омега

VTEI:

1.07

VONE:

1.14

Коэф-т Кальмара

VTEI:

0.35

VONE:

0.60

Коэф-т Мартина

VTEI:

1.17

VONE:

2.26

Индекс Язвы

VTEI:

1.09%

VONE:

5.05%

Дневная вол-ть

VTEI:

3.79%

VONE:

19.57%

Макс. просадка

VTEI:

-3.64%

VONE:

-34.67%

Текущая просадка

VTEI:

-2.05%

VONE:

-4.95%

Доходность по периодам

С начала года, VTEI показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у VONE с доходностью -0.42%.

VTEI

С начала года

-0.70%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

-0.80%

1 год

1.53%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VONE

С начала года

-0.42%

1 месяц

13.47%

6 месяцев

-1.01%

1 год

11.08%

3 года

15.87%

5 лет

16.00%

10 лет

12.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF

Vanguard Russell 1000 ETF

Сравнение комиссий VTEI и VONE

И VTEI, и VONE имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTEI и VONE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTEI
Ранг риск-скорректированной доходности VTEI, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
VONE
Ранг риск-скорректированной доходности VONE, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTEI c VONE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTEI на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONE равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEI и VONE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEI и VONE

Дивидендная доходность VTEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности VONE в 1.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF		3.08%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		1.24%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%1.68%

Просадки

Сравнение просадок VTEI и VONE

Максимальная просадка VTEI за все время составила -3.64%, что меньше максимальной просадки VONE в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEI и VONE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTEI и VONE

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) составляет 0.81%, в то время как у Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что VTEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...