Сравнение VTEI с VONE
VTEI (Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF) and VONE (Vanguard Russell 1000 ETF) are both exchange-traded funds - VTEI is a Municipal Bonds fund tracking the S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index, while VONE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index. Both are passively managed. Over the past year, VTEI returned 5.89% vs 21.71% for VONE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.08% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VTEI и VONE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTEI показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у VONE с доходностью 8.03%.
VTEI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VONE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 15.54%
Сравнение доходности по годам VTEI и VONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.39% | 4.59% | 1.65% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 8.03% | 17.21% | 20.70% |
Correlation
The correlation between VTEI and VONE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTEI vs. VONE — Ранг доходности на риск
VTEI
VONE
Сравнение VTEI c VONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTEI | VONE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.31 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.46 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 10.86 | -3.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTEI и VONE
Максимальная просадка VTEI за все время составила -3.64%, что меньше максимальной просадки VONE в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEI и VONE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTEI | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.64% | -34.66% | +31.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -8.85% | +6.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -2.97% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -3.90% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 2.00% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEI и VONE
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) составляет 0.58%, в то время как у Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что VTEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTEI | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 4.62% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.77% | 9.79% | -8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 12.50% | -10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.02% | 17.17% | -14.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.02% | 18.26% | -15.24% |
Сравнение комиссий VTEI и VONE
И VTEI, и VONE имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEI и VONE
Дивидендная доходность VTEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности VONE в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.04% | 1.07% | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% |
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | 3.04% | 3.00% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTEI and VONE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VONE has higher volatility (4.62%) compared to VTEI (0.58%). In terms of maximum drawdown, VTEI dropped -3.64% vs VONE's -34.66%.
On 1-year performance, VONE leads with 21.71% vs 5.89% for VTEI. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. On volatility, VTEI has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VONE has performed better with a 21.71% return vs 5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTEI and VONE have the same expense ratio: 0.08% per year.
VTEI has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 1.04% for VONE.
VTEI is categorized as Municipal Bonds, while VONE is Large Cap Blend Equities. VTEI tracks S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index, while VONE tracks Russell 1000 Index.
VTEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTEI и VONE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор