Сравнение VTEI с VONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE).
VTEI и VONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTEI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTEI и VONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTEI и VONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.06% | 4.59% | 1.55% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | -3.43% | 17.21% | 20.83% |
Доходность по периодам
С начала года, VTEI показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у VONE с доходностью -3.43%.
VTEI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VONE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 13.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTEI и VONE
И VTEI, и VONE имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTEI vs. VONE — Ранг доходности на риск
VTEI
VONE
Сравнение VTEI c VONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEI | VONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.96 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.46 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.49 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 6.95 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEI | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.96 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.80 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VTEI и VONE составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEI и VONE
Дивидендная доходность VTEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности VONE в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | 3.05% | 3.00% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок VTEI и VONE
Максимальная просадка VTEI за все время составила -3.64%, что меньше максимальной просадки VONE в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEI и VONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTEI | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.64% | -34.66% | +31.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -8.85% | +5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -5.39% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -3.94% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 2.60% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEI и VONE
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) составляет 1.16%, в то время как у Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что VTEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTEI | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 5.31% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 9.60% | -8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42% | 18.20% | -14.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.09% | 17.08% | -13.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.09% | 18.23% | -15.14% |