Сравнение VTEI с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
VTEI и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTEI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTEI и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTEI и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | -0.10% | 4.59% | 1.55% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 15.61% |
Доходность по периодам
С начала года, VTEI показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%.
VTEI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTEI и ACWI
VTEI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
VTEI vs. ACWI — Ранг доходности на риск
VTEI
ACWI
Сравнение VTEI c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEI | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.82 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.87 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 8.55 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEI | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.39 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между VTEI и ACWI составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEI и ACWI
Дивидендная доходность VTEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | 3.05% | 3.00% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок VTEI и ACWI
Максимальная просадка VTEI за все время составила -3.64%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEI и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTEI | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.64% | -56.00% | +52.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -11.76% | +8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -6.04% | +3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -8.68% | +7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.57% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEI и ACWI
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) составляет 1.14%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что VTEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTEI | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 6.23% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 10.08% | -8.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 17.50% | -14.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.09% | 15.96% | -12.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.09% | 17.08% | -13.99% |