PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTEB с SUB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTEB с SUB

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB).

VTEB и SUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTEB или SUB.

Корреляция

Корреляция между VTEB и SUB составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VTEB и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTEB:

0.15

SUB:

1.66

Коэф-т Сортино

VTEB:

0.18

SUB:

2.03

Коэф-т Омега

VTEB:

1.03

SUB:

1.35

Коэф-т Кальмара

VTEB:

0.12

SUB:

2.33

Коэф-т Мартина

VTEB:

0.37

SUB:

7.75

Индекс Язвы

VTEB:

1.53%

SUB:

0.37%

Дневная вол-ть

VTEB:

4.74%

SUB:

1.84%

Макс. просадка

VTEB:

-17.00%

SUB:

-9.46%

Текущая просадка

VTEB:

-2.84%

SUB:

-0.40%

Доходность по периодам

С начала года, VTEB показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у SUB с доходностью 0.75%.

VTEB

С начала года

-1.27%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

-1.47%

1 год

0.72%

5 лет

0.86%

10 лет

N/A

SUB

С начала года

0.75%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

1.13%

1 год

3.02%

5 лет

1.14%

10 лет

1.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTEB и SUB

VTEB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTEB и SUB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTEB
Ранг риск-скорректированной доходности VTEB, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
SUB
Ранг риск-скорректированной доходности SUB, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTEB c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTEB на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа SUB равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEB и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEB и SUB

Дивидендная доходность VTEB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности SUB в 2.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		3.26%3.14%2.79%2.09%1.64%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.21%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.59%1.32%0.94%0.75%0.77%0.76%

Просадки

Сравнение просадок VTEB и SUB

Максимальная просадка VTEB за все время составила -17.00%, что больше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEB и SUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTEB и SUB

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что VTEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...