Сравнение VTEB с EDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV).
VTEB и EDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTEB или EDV.
Основные характеристики
| VTEB | EDV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.58% | -9.89% |
| Дох-ть за 1 год | 6.31% | 4.45% |
| Дох-ть за 3 года | -0.09% | -16.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.23% | -8.70% |
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | 0.30 |
| Коэф-т Сортино | 2.48 | 0.56 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 0.93 | 0.11 |
| Коэф-т Мартина | 7.24 | 0.70 |
| Индекс Язвы | 0.91% | 8.84% |
| Дневная вол-ть | 3.90% | 20.65% |
| Макс. просадка | -17.00% | -59.96% |
| Текущая просадка | -1.22% | -53.04% |
Корреляция
Корреляция между VTEB и EDV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VTEB и EDV
С начала года, VTEB показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у EDV с доходностью -9.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTEB и EDV
VTEB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EDV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTEB c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEB и EDV
Дивидендная доходность VTEB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности EDV в 4.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.09% | 2.79% | 2.09% | 1.65% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.31% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% | 5.03% |
Просадки
Сравнение просадок VTEB и EDV
Максимальная просадка VTEB за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEB и EDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTEB и EDV
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) составляет 1.97%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что VTEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.