Сравнение VTEAX с LEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO).
VTEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VTEAX и LEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTEAX и LEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEAX Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares | -0.24% | 3.67% | 1.63% | 6.39% | -8.21% | 1.43% | 4.97% | 7.45% | 0.99% | 4.94% |
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. | 0.70% | 9.85% | 6.94% | 0.07% | -24.13% | 4.53% | 5.03% | 24.76% | -12.13% | 9.07% |
Доходность по периодам
С начала года, VTEAX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у LEO с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции VTEAX превзошли акции LEO по среднегодовой доходности: 2.09% против 1.36% соответственно.
VTEAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 2.09%
LEO
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 1.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTEAX vs. LEO — Ранг доходности на риск
VTEAX
LEO
Сравнение VTEAX c LEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEAX | LEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.60 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 0.90 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.12 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.90 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 2.37 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEAX | LEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.60 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.14 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.10 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.31 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между VTEAX и LEO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEAX и LEO
Дивидендная доходность VTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности LEO в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEAX Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares | 3.05% | 3.26% | 3.36% | 2.98% | 2.05% | 1.60% | 1.97% | 2.27% | 2.24% | 1.95% | 1.67% | 0.59% |
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. | 4.33% | 4.03% | 3.77% | 4.37% | 5.66% | 4.84% | 4.95% | 4.94% | 5.96% | 5.97% | 6.14% | 6.04% |
Просадки
Сравнение просадок VTEAX и LEO
Максимальная просадка VTEAX за все время составила -12.75%, что меньше максимальной просадки LEO в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEAX и LEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTEAX | LEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.75% | -47.35% | +34.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -8.74% | +4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.75% | -41.53% | +28.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.75% | -41.53% | +28.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -18.55% | +16.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -9.73% | +7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 3.44% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEAX и LEO
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) составляет 1.15%, в то время как у BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что VTEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTEAX | LEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 5.07% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 7.08% | -5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 11.31% | -6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 12.26% | -8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 13.87% | -10.22% |