Сравнение VTEAX с LEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO).
VTEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 авг. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTEAX или LEO.
Основные характеристики
| VTEAX | LEO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.35% | 11.40% |
| Дох-ть за 1 год | 6.94% | 22.17% |
| Дох-ть за 3 года | -0.30% | -5.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.23% | -1.56% |
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 2.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.33 | 3.00 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.88 | 0.57 |
| Коэф-т Мартина | 8.85 | 12.01 |
| Индекс Язвы | 0.80% | 1.75% |
| Дневная вол-ть | 3.15% | 10.01% |
| Макс. просадка | -12.74% | -47.35% |
| Текущая просадка | -1.61% | -23.29% |
Корреляция
Корреляция между VTEAX и LEO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VTEAX и LEO
С начала года, VTEAX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у LEO с доходностью 11.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTEAX c LEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEAX и LEO
Дивидендная доходность VTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности LEO в 3.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEAX Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares | 3.07% | 2.75% | 2.06% | 1.61% | 1.97% | 2.28% | 2.24% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. | 3.60% | 4.37% | 5.66% | 4.84% | 4.95% | 4.94% | 5.96% | 5.97% | 6.14% | 6.04% | 7.11% | 7.74% |
Просадки
Сравнение просадок VTEAX и LEO
Максимальная просадка VTEAX за все время составила -12.74%, что меньше максимальной просадки LEO в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEAX и LEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTEAX и LEO
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) составляет 1.62%, в то время как у BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что VTEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.