Сравнение VTEAX с LEO
VTEAX (Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares) is Municipal Bonds fund managed by Vanguard, while LEO (BNY Mellon Strategic Municipals, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VTEAX returned 2.13%/yr vs 1.04%/yr for LEO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTEAX и LEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTEAX показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у LEO с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции VTEAX превзошли акции LEO по среднегодовой доходности: 2.13% против 1.04% соответственно.
VTEAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 7.07%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 2.13%
LEO
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- -2.47%
- 10 лет*
- 1.04%
Сравнение доходности по годам VTEAX и LEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEAX Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares | 1.45% | 3.67% | 1.63% | 6.39% | -8.21% | 1.43% | 4.97% | 7.45% | 0.99% | 4.94% |
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. | 1.84% | 9.85% | 6.94% | 0.07% | -24.13% | 4.53% | 5.03% | 24.76% | -12.13% | 9.07% |
Correlation
The correlation between VTEAX and LEO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2015 г. | 0.35 |
The correlation between VTEAX and LEO shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTEAX vs. LEO — Ранг доходности на риск
VTEAX
LEO
Сравнение VTEAX c LEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEAX | LEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.29 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.28 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | 8.60 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEAX | LEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97 | 1.49 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.20 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.07 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.31 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок VTEAX и LEO
Максимальная просадка VTEAX за все время составила -12.75%, что меньше максимальной просадки LEO в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEAX и LEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTEAX | LEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.75% | -47.35% | +34.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -6.81% | +4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.46% | -18.72% | +13.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.75% | -41.53% | +28.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.75% | -41.53% | +28.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -17.62% | +17.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -9.79% | +7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 1.80% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEAX и LEO
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) составляет 0.99%, в то время как у BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что VTEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTEAX | LEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 3.73% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | 8.20% | -6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 10.44% | -8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.61% | 12.40% | -8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 13.91% | -10.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEAX и LEO
Дивидендная доходность VTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности LEO в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. | 4.54% | 4.03% | 3.77% | 4.37% | 5.66% | 4.84% | 4.95% | 4.94% | 5.96% | 5.97% | 6.14% | 6.04% |
VTEAX Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares | 3.32% | 3.26% | 3.36% | 2.98% | 2.05% | 1.60% | 1.97% | 2.27% | 2.24% | 1.95% | 1.67% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
VTEAX and LEO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEO has higher volatility (3.73%) compared to VTEAX (0.99%). In terms of maximum drawdown, VTEAX dropped -12.75% vs LEO's -47.35%.
VTEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTEAX и LEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор