PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTEAX с LEO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTEAX и LEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63%
5.35%
VTEAX
LEO

Доходность по периодам

С начала года, VTEAX показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у LEO с доходностью 10.32%.


VTEAX

С начала года

1.75%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

2.63%

1 год

5.89%

5 лет (среднегодовая)

1.19%

10 лет (среднегодовая)

N/A

LEO

С начала года

10.32%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

5.35%

1 год

16.66%

5 лет (среднегодовая)

-1.70%

10 лет (среднегодовая)

2.61%

Основные характеристики


VTEAXLEO
Коэф-т Шарпа1.981.71
Коэф-т Сортино2.902.41
Коэф-т Омега1.461.31
Коэф-т Кальмара0.910.47
Коэф-т Мартина7.488.57
Индекс Язвы0.82%1.92%
Дневная вол-ть3.08%9.61%
Макс. просадка-12.74%-47.35%
Текущая просадка-1.22%-24.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между VTEAX и LEO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTEAX c LEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTEAX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.981.71
Коэффициент Сортино VTEAX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.902.41
Коэффициент Омега VTEAX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.31
Коэффициент Кальмара VTEAX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.910.47
Коэффициент Мартина VTEAX, с текущим значением в 7.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.488.57
VTEAX
LEO

Показатель коэффициента Шарпа VTEAX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEO равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEAX и LEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98
1.71
VTEAX
LEO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEAX и LEO

Дивидендная доходность VTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности LEO в 3.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares
3.06%2.75%2.06%1.61%1.97%2.28%2.24%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
LEO
BNY Mellon Strategic Municipals, Inc.
3.65%4.37%5.66%4.84%4.95%4.94%5.96%5.97%6.14%6.04%7.11%7.74%

Просадки

Сравнение просадок VTEAX и LEO

Максимальная просадка VTEAX за все время составила -12.74%, что меньше максимальной просадки LEO в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEAX и LEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.22%
-24.03%
VTEAX
LEO

Волатильность

Сравнение волатильности VTEAX и LEO

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) составляет 1.61%, в то время как у BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что VTEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.61%
3.73%
VTEAX
LEO