Сравнение VTC с VOO
VTC (Vanguard Total Corporate Bond ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VTC is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate Bond Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VTC returned -0.00%/yr vs 13.30%/yr for VOO. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VTC и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTC показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%.
VTC
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -0.13%
- С начала года
- 0.11%
- 1 год
- 2.37%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.33%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.29B | $3.83B | $5.49B | |
| $4.48M | $4.85M | $6.59M |
Сравнение доходности по годам VTC и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 0.11% | 7.58% | 2.15% | 8.58% | -15.68% | -1.41% | 9.30% | 14.60% | -2.55% | 0.85% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 3.54% |
Correlation
The correlation between VTC and VOO is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.23 |
Over the past year, VTC and VOO have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTC vs. VOO — Ранг доходности на риск
VTC
VOO
Сравнение VTC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTC | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.34 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.71 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 11.57 | -9.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTC и VOO
Максимальная просадка VTC за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTC и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.05% | -33.99% | +11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -8.90% | +6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.25% | -18.69% | +13.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.05% | -24.52% | +2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -0.19% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -3.67% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 2.08% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTC и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) составляет 1.15%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 4.07% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 10.27% | -6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 12.81% | -8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.08% | 16.96% | -9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.63% | 18.03% | -10.40% |
Сравнение комиссий VTC и VOO
И VTC, и VOO имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTC и VOO
Дивидендная доходность VTC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности VOO в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 5.01% | 4.76% | 4.50% | 3.80% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.53% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTC and VOO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (4.07%) compared to VTC (1.15%). In terms of maximum drawdown, VTC dropped -22.05% vs VOO's -33.99%.
On 5-year performance, VOO leads with 13.30% vs -0.00% for VTC. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, VTC has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.30% return vs -0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTC and VOO have the same expense ratio: 0.03% per year.
VTC has the higher dividend yield at 5.01%, compared with 1.04% for VOO.
VTC is categorized as Corporate Bonds, while VOO is S&P 500. VTC tracks Bloomberg U.S. Corporate Bond Index, while VOO tracks S&P 500 Index.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTC и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор