PortfoliosLab logo
Сравнение VTC с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTC и SPY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности VTC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.25%
139.08%
VTC
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTC:

1.07

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

VTC:

1.53

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

VTC:

1.19

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

VTC:

0.52

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

VTC:

3.32

SPY:

2.39

Индекс Язвы

VTC:

2.01%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

VTC:

6.24%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

VTC:

-22.05%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

VTC:

-6.70%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, VTC показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%.


VTC

С начала года

1.54%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

0.60%

1 год

6.82%

5 лет

0.23%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTC и SPY

VTC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%
График комиссии VTC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTC: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTC и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTC
Ранг риск-скорректированной доходности VTC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTC, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VTC: 1.07
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино VTC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTC: 1.53
SPY: 0.89
Коэффициент Омега VTC, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VTC: 1.19
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара VTC, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VTC: 0.52
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина VTC, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VTC: 3.32
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа VTC на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.07
0.54
VTC
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTC и SPY

Дивидендная доходность VTC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF
4.54%4.50%3.80%3.13%2.36%2.69%3.34%3.53%0.55%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VTC и SPY

Максимальная просадка VTC за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.70%
-10.54%
VTC
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VTC и SPY

Текущая волатильность для Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) составляет 3.40%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что VTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.40%
15.13%
VTC
SPY