Сравнение VTC с BNDX
VTC (Vanguard Total Corporate Bond ETF) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both exchange-traded funds - VTC is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate Bond Index, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, VTC returned 0.03%/yr vs 0.11%/yr for BNDX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTC charges 0.03%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.
Доходность
Сравнение доходности VTC и BNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTC показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 0.62%.
VTC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.30%
- С начала года
- 0.24%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- —
BNDX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.06%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 1.55%
Сравнение доходности по годам VTC и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 0.24% | 7.58% | 2.15% | 8.58% | -15.68% | -1.41% | 9.30% | 14.60% | -2.55% | 0.85% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.62% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 0.04% |
Correlation
The correlation between VTC and BNDX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.73 |
The correlation between VTC and BNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTC vs. BNDX — Ранг доходности на риск
VTC
BNDX
Сравнение VTC c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTC | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.09 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.62 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 1.67 | +3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTC и BNDX
Максимальная просадка VTC за все время составила -22.05%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTC и BNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTC | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.05% | -16.23% | -5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -2.93% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.46% | -2.93% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.05% | -15.86% | -6.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -1.41% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -3.09% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.09% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTC и BNDX
Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что VTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTC | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 0.99% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.42% | 3.08% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 3.53% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.08% | 4.90% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 4.09% | +3.56% |
Сравнение комиссий VTC и BNDX
VTC берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTC и BNDX
Дивидендная доходность VTC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности BNDX в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.51% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.97% | 4.76% | 4.50% | 3.80% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.53% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTC and BNDX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTC has higher volatility (1.22%) compared to BNDX (0.99%). In terms of maximum drawdown, VTC dropped -22.05% vs BNDX's -16.23%.
On 5-year performance, BNDX leads with 0.11% vs 0.03% for VTC. On fees, VTC is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BNDX has been the lower-risk option at 0.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BNDX has performed better with a 0.11% return vs 0.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTC is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for BNDX.
VTC has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 4.51% for BNDX.
VTC is categorized as Corporate Bonds, while BNDX is Global Bonds. VTC tracks Bloomberg U.S. Corporate Bond Index, while BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Their fees differ too: 0.03% for VTC and 0.07% for BNDX.
VTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTC и BNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор