Сравнение VTBR.ME с MGK

С начала года, VTBR.ME показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью -1.89%. За последние 10 лет акции VTBR.ME уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: -12.99% против 16.63% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VTB Bank (VTBR.ME) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTBR.ME на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа MGK равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTBR.ME и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VTBR.ME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

Максимальная просадка VTBR.ME за все время составила -90.23%, что больше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBR.ME и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VTB Bank (VTBR.ME) имеет более высокую волатильность в 14.36% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что VTBR.ME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.