Сравнение VTBR.ME с IMOEX

С начала года, VTBR.ME показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у IMOEX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции VTBR.ME уступали акциям IMOEX по среднегодовой доходности: -12.99% против 6.10% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VTB Bank (VTBR.ME) и MOEX Russia Index (IMOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTBR.ME на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа IMOEX равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTBR.ME и IMOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка VTBR.ME за все время составила -90.23%, что больше максимальной просадки IMOEX в -83.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBR.ME и IMOEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VTB Bank (VTBR.ME) имеет более высокую волатильность в 14.80% по сравнению с MOEX Russia Index (IMOEX) с волатильностью 13.07%. Это указывает на то, что VTBR.ME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.