PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение VT с VTWAX

Последнее обновление 29 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX).

VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. VTWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VT или VTWAX.

Основные характеристики


VTVTWAX
Дох-ть с нач. г.4.06%4.04%
Дох-ть за 1 год21.85%21.67%
Дох-ть за 3 года6.33%6.27%
Дох-ть за 5 лет10.31%10.25%
Коэф-т Шарпа1.751.77
Дневная вол-ть12.16%11.97%
Макс. просадка-50.27%-34.20%
Current Drawdown-0.43%-0.42%

Корреляция

1.00
-1.001.00

Корреляция между VT и VTWAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности VT и VTWAX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VT показывает доходность 4.06%, а VTWAX немного ниже – 4.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
10.60%
10.59%
VT
VTWAX

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Total World Stock ETF

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Сравнение дивидендов VT и VTWAX

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности VTWAX в 1.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VT
Vanguard Total World Stock ETF
2.00%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares
1.98%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Сравнение комиссий VT и VTWAX

VT берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VTWAX в 0.10%.

0.10%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%

Сравнение VT c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.75
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares
1.77

Сравнение коэффициента Шарпа VT и VTWAX

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWAX равному 1.77. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VT и VTWAX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.600.801.001.201.401.601.80SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.75
1.77
VT
VTWAX

Сравнение просадок VT и VTWAX

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VT и VTWAX


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.43%
-0.42%
VT
VTWAX

Сравнение волатильности VT и VTWAX

Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) имеют волатильность 3.45% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.45%
3.37%
VT
VTWAX