PortfoliosLab logo
Сравнение VT с VTWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VT и VTWAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VT и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
86.96%
86.30%
VT
VTWAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VT:

0.58

VTWAX:

0.58

Коэф-т Сортино

VT:

0.93

VTWAX:

0.93

Коэф-т Омега

VT:

1.13

VTWAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VT:

0.62

VTWAX:

0.61

Коэф-т Мартина

VT:

2.80

VTWAX:

2.76

Индекс Язвы

VT:

3.65%

VTWAX:

3.65%

Дневная вол-ть

VT:

17.70%

VTWAX:

17.32%

Макс. просадка

VT:

-50.27%

VTWAX:

-34.20%

Текущая просадка

VT:

-6.29%

VTWAX:

-6.35%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VT показывает доходность -1.11%, а VTWAX немного ниже – -1.15%.


VT

С начала года

-1.11%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-1.42%

1 год

10.59%

5 лет

13.79%

10 лет

8.45%

VTWAX

С начала года

-1.15%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

-1.46%

1 год

10.53%

5 лет

13.70%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VT и VTWAX

VT берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VTWAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTWAX: 0.10%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VT: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VT и VTWAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

VTWAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTWAX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VT c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VT, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VT: 0.58
VTWAX: 0.58
Коэффициент Сортино VT, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VT: 0.93
VTWAX: 0.93
Коэффициент Омега VT, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VT: 1.13
VTWAX: 1.13
Коэффициент Кальмара VT, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VT: 0.62
VTWAX: 0.61
Коэффициент Мартина VT, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VT: 2.80
VTWAX: 2.76

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWAX равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.58
VT
VTWAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и VTWAX

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности VTWAX в 1.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.95%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares
1.92%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VT и VTWAX

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и VTWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.29%
-6.35%
VT
VTWAX

Волатильность

Сравнение волатильности VT и VTWAX

Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) имеют волатильность 12.77% и 12.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.77%
12.34%
VT
VTWAX