PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VT с VTWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VT и VTWAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VT и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

85.00%90.00%95.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
88.92%
88.35%
VT
VTWAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VT:

0.64

VTWAX:

0.64

Коэф-т Сортино

VT:

0.93

VTWAX:

0.94

Коэф-т Омега

VT:

1.12

VTWAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VT:

1.02

VTWAX:

1.02

Коэф-т Мартина

VT:

3.26

VTWAX:

3.26

Индекс Язвы

VT:

2.54%

VTWAX:

2.53%

Дневная вол-ть

VT:

12.93%

VTWAX:

12.82%

Макс. просадка

VT:

-50.27%

VTWAX:

-34.20%

Текущая просадка

VT:

-5.30%

VTWAX:

-5.33%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VT на уровне -0.07% и VTWAX на уровне -0.07%.


VT

С начала года

-0.07%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

-0.70%

1 год

8.89%

5 лет

16.64%

10 лет

8.93%

VTWAX

С начала года

-0.07%

1 месяц

-1.56%

6 месяцев

-0.73%

1 год

8.89%

5 лет

16.59%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VT и VTWAX

VT берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VTWAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares
График комиссии VTWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTWAX: 0.10%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VT: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VT и VTWAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

VTWAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTWAX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VT c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VT, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
VT: 0.64
VTWAX: 0.64
Коэффициент Сортино VT, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
VT: 0.93
VTWAX: 0.94
Коэффициент Омега VT, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VT: 1.12
VTWAX: 1.12
Коэффициент Кальмара VT, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
VT: 1.02
VTWAX: 1.02
Коэффициент Мартина VT, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
VT: 3.26
VTWAX: 3.26

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWAX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.64
VT
VTWAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и VTWAX

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности VTWAX в 1.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.93%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares
1.90%1.93%2.06%2.16%1.79%1.64%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VT и VTWAX

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и VTWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.30%
-5.33%
VT
VTWAX

Волатильность

Сравнение волатильности VT и VTWAX

Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) имеют волатильность 5.32% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.32%
5.24%
VT
VTWAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab