Сравнение VT с VTWAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX).
VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. VTWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VT или VTWAX.
Основные характеристики
| VT | VTWAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.76% | 3.74% |
| Дох-ть за 1 год | 17.94% | 17.91% |
| Дох-ть за 3 года | 3.83% | 3.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.34% | 9.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 1.46 |
| Дневная вол-ть | 11.60% | 11.37% |
| Макс. просадка | -50.27% | -34.20% |
| Current Drawdown | -3.76% | -3.76% |
Корреляция
Корреляция между VT и VTWAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VT и VTWAX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VT показывает доходность 3.76%, а VTWAX немного ниже – 3.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VT и VTWAX
VT берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VTWAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VT c VTWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VT и VTWAX
Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что сопоставимо с доходностью VTWAX в 2.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.14% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 2.12% | 2.06% | 2.17% | 1.79% | 1.64% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VT и VTWAX
Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и VTWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VT и VTWAX
Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) имеют волатильность 3.69% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.