PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение VT с URTH

Последнее обновление 28 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock ETF (VT) и iShares MSCI World ETF (URTH).

VT и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VT или URTH.

Основные характеристики


VTURTH
Дох-ть с нач. г.4.46%5.36%
Дох-ть за 1 год21.79%24.76%
Дох-ть за 3 года6.48%8.84%
Дох-ть за 5 лет10.51%11.90%
Дох-ть за 10 лет8.49%9.23%
Коэф-т Шарпа1.852.11
Дневная вол-ть12.16%12.11%
Макс. просадка-50.27%-34.01%
Current Drawdown-0.05%-0.13%

Корреляция

0.86
-1.001.00

Корреляция между VT и URTH составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности VT и URTH

С начала года, VT показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 5.36%. За последние 10 лет акции VT уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 8.49% против 9.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
11.02%
12.24%
VT
URTH

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Total World Stock ETF

iShares MSCI World ETF

Сравнение дивидендов VT и URTH

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности URTH в 1.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.99%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%
URTH
iShares MSCI World ETF
1.61%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%2.31%1.04%

Сравнение комиссий VT и URTH

VT берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии URTH в 0.24%.

0.24%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%

Сравнение VT c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.85
URTH
iShares MSCI World ETF
2.11

Сравнение коэффициента Шарпа VT и URTH

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTH равному 2.11. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VT и URTH.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.85
2.11
VT
URTH

Сравнение просадок VT и URTH

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VT и URTH


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.05%
-0.13%
VT
URTH

Сравнение волатильности VT и URTH

Vanguard Total World Stock ETF (VT) и iShares MSCI World ETF (URTH) имеют волатильность 3.46% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.46%
3.55%
VT
URTH