Сравнение VT с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock ETF (VT) и iShares MSCI World ETF (URTH).
VT и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VT или URTH.
Основные характеристики
| VT | URTH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.15% | 6.59% |
| Дох-ть за 1 год | 21.50% | 23.05% |
| Дох-ть за 3 года | 4.80% | 6.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.82% | 10.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.55% | 9.24% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 1.95 |
| Дневная вол-ть | 11.63% | 11.53% |
| Макс. просадка | -50.27% | -34.01% |
| Current Drawdown | -1.55% | -2.16% |
Корреляция
Корреляция между VT и URTH составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VT и URTH
С начала года, VT показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 6.59%. За последние 10 лет акции VT уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 8.55% против 9.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VT и URTH
VT берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VT c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VT и URTH
Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности URTH в 1.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.09% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.59% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% | 2.31% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок VT и URTH
Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VT и URTH
Vanguard Total World Stock ETF (VT) и iShares MSCI World ETF (URTH) имеют волатильность 3.96% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.