PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VT с URTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VT и URTH составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VT и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
236.60%
275.26%
VT
URTH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VT:

0.40

URTH:

0.40

Коэф-т Сортино

VT:

0.68

URTH:

0.68

Коэф-т Омега

VT:

1.10

URTH:

1.10

Коэф-т Кальмара

VT:

0.42

URTH:

0.42

Коэф-т Мартина

VT:

2.02

URTH:

1.99

Индекс Язвы

VT:

3.44%

URTH:

3.57%

Дневная вол-ть

VT:

17.40%

URTH:

17.82%

Макс. просадка

VT:

-50.27%

URTH:

-34.01%

Текущая просадка

VT:

-10.02%

URTH:

-10.62%

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность -5.05%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью -5.68%. За последние 10 лет акции VT уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 8.15% против 9.05% соответственно.


VT

С начала года

-5.05%

1 месяц

-6.08%

6 месяцев

-6.79%

1 год

7.51%

5 лет

12.60%

10 лет

8.15%

URTH

С начала года

-5.68%

1 месяц

-5.94%

6 месяцев

-6.77%

1 год

7.80%

5 лет

13.43%

10 лет

9.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VT и URTH

VT берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


URTH
iShares MSCI World ETF
График комиссии URTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
URTH: 0.24%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VT: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VT и URTH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

URTH
Ранг риск-скорректированной доходности URTH, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URTH, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VT c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VT, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VT: 0.40
URTH: 0.40
Коэффициент Сортино VT, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VT: 0.68
URTH: 0.68
Коэффициент Омега VT, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VT: 1.10
URTH: 1.10
Коэффициент Кальмара VT, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VT: 0.42
URTH: 0.42
Коэффициент Мартина VT, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VT: 2.02
URTH: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTH равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.40
VT
URTH

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и URTH

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности URTH в 1.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VT
Vanguard Total World Stock ETF
2.03%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%
URTH
iShares MSCI World ETF
1.56%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.14%2.35%2.32%

Просадки

Сравнение просадок VT и URTH

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.02%
-10.62%
VT
URTH

Волатильность

Сравнение волатильности VT и URTH

Vanguard Total World Stock ETF (VT) и iShares MSCI World ETF (URTH) имеют волатильность 12.32% и 12.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.32%
12.74%
VT
URTH
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab