PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение VT с SPGM

Последнее обновление 28 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock ETF (VT) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM).

VT и SPGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VT или SPGM.

Основные характеристики


VTSPGM
Дох-ть с нач. г.4.46%4.54%
Дох-ть за 1 год21.79%21.21%
Дох-ть за 3 года6.48%6.65%
Дох-ть за 5 лет10.51%10.79%
Дох-ть за 10 лет8.49%8.65%
Коэф-т Шарпа1.851.81
Дневная вол-ть12.16%12.14%
Макс. просадка-50.27%-94.43%
Current Drawdown-0.05%-81.27%

Корреляция

0.80
-1.001.00

Корреляция между VT и SPGM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности VT и SPGM

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VT показывает доходность 4.46%, а SPGM немного выше – 4.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VT имеют среднегодовую доходность 8.49%, а акции SPGM немного впереди с 8.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
11.02%
10.76%
VT
SPGM

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Total World Stock ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Сравнение дивидендов VT и SPGM

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что сопоставимо с доходностью SPGM в 2.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.99%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
2.00%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%2.18%1.74%

Сравнение комиссий VT и SPGM

VT берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPGM в 0.09%.

0.09%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%

Сравнение VT c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.85
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
1.81

Сравнение коэффициента Шарпа VT и SPGM

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGM равному 1.81. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VT и SPGM.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.600.801.001.201.401.601.80SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.85
1.81
VT
SPGM

Сравнение просадок VT и SPGM

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки SPGM в -94.43%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VT и SPGM


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.05%
-81.27%
VT
SPGM

Сравнение волатильности VT и SPGM

Vanguard Total World Stock ETF (VT) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) имеют волатильность 3.46% и 3.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.46%
3.52%
VT
SPGM