PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VT с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с SPGM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds - VT tracks the FTSE Global All Cap Index while SPGM tracks the MSCI ACWI IMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VT returned 12.39%/yr vs 12.72%/yr for SPGM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VT charges 0.06%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.

Доходность

Сравнение доходности VT и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 11.34%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью 11.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VT имеют среднегодовую доходность 12.39%, а акции SPGM немного впереди с 12.72%.

VT

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
8.37%
С начала года
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.87%
10 лет*
12.39%

SPGM

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.91%
6 месяцев
8.93%
С начала года
11.95%
1 год
25.05%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и SPGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.34%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		11.95%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-10.12%23.26%

Correlation

The correlation between VT and SPGM is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2012 г.

0.83

The correlation between VT and SPGM shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.99 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VT и SPGM

Секторы
VT
SPGM

Технологии

31.1%
30.7%

Финансовые услуги

15.2%
15.7%

Промышленность

11.4%
12.5%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.0%

Коммуникационные услуги

8.0%
8.2%

Здравоохранение

7.9%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.5%

Сырьевые материалы

4.1%
3.8%

Энергетика

3.8%
4.0%

Коммунальные услуги

2.4%
2.0%

Недвижимость

2.3%
1.8%

Технологии

VT
31.1%
SPGM
30.7%

Финансовые услуги

VT
15.2%
SPGM
15.7%

Промышленность

VT
11.4%
SPGM
12.5%

Потребительский циклический сектор

VT
9.3%
SPGM
9.0%

Коммуникационные услуги

VT
8.0%
SPGM
8.2%

Здравоохранение

VT
7.9%
SPGM
7.9%

Потребительский защитный сектор

VT
4.5%
SPGM
4.5%

Сырьевые материалы

VT
4.1%
SPGM
3.8%

Энергетика

VT
3.8%
SPGM
4.0%

Коммунальные услуги

VT
2.4%
SPGM
2.0%

Недвижимость

VT
2.3%
SPGM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGPSPGM с FZROX

Доходность на риск

VT vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTSPGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.83

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.51

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.65

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

11.40

-1.31

VT vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGM равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и SPGM

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и SPGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-33.97%

-16.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-9.50%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-16.90%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-25.93%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-33.97%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-1.68%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-4.78%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.20%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и SPGM

Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что VT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.72%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

11.59%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

13.79%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

16.17%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

17.42%

-0.26%

Сравнение комиссий VT и SPGM

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPGM в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и SPGM

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности SPGM в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.81%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VT and SPGM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VT has higher volatility (3.93%) compared to SPGM (3.72%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs SPGM's -33.97%.

On 10-year performance, SPGM leads with 12.72% vs 12.39% for VT. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SPGM has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPGM has performed better with a 12.72% return vs 12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for SPGM.

SPGM has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.59% for VT.

VT tracks FTSE Global All Cap Index, while SPGM tracks MSCI ACWI IMI Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.09% for SPGM.

SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и SPGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор