PortfoliosLab logo
Сравнение VT с ITOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VT и ITOT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VT и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
232.77%
464.41%
VT
ITOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VT:

0.62

ITOT:

0.51

Коэф-т Сортино

VT:

0.98

ITOT:

0.84

Коэф-т Омега

VT:

1.14

ITOT:

1.12

Коэф-т Кальмара

VT:

0.66

ITOT:

0.52

Коэф-т Мартина

VT:

3.01

ITOT:

2.11

Индекс Язвы

VT:

3.63%

ITOT:

4.76%

Дневная вол-ть

VT:

17.69%

ITOT:

19.77%

Макс. просадка

VT:

-50.27%

ITOT:

-55.20%

Текущая просадка

VT:

-6.73%

ITOT:

-11.10%

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность -1.58%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции VT уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 8.42% против 11.39% соответственно.


VT

С начала года

-1.58%

1 месяц

-3.41%

6 месяцев

-2.05%

1 год

9.71%

5 лет

13.70%

10 лет

8.42%

ITOT

С начала года

-6.97%

1 месяц

-5.21%

6 месяцев

-5.34%

1 год

8.72%

5 лет

15.42%

10 лет

11.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VT и ITOT

VT берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VT: 0.07%
График комиссии ITOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITOT: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VT и ITOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

ITOT
Ранг риск-скорректированной доходности ITOT, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITOT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VT c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VT, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VT: 0.62
ITOT: 0.51
Коэффициент Сортино VT, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VT: 0.98
ITOT: 0.84
Коэффициент Омега VT, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VT: 1.14
ITOT: 1.12
Коэффициент Кальмара VT, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VT: 0.66
ITOT: 0.52
Коэффициент Мартина VT, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VT: 3.01
ITOT: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.51
VT
ITOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и ITOT

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности ITOT в 1.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.96%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
1.36%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%

Просадки

Сравнение просадок VT и ITOT

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.73%
-11.10%
VT
ITOT

Волатильность

Сравнение волатильности VT и ITOT

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock ETF (VT) составляет 12.79%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 14.36%. Это указывает на то, что VT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.79%
14.36%
VT
ITOT