Сравнение VT с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock ETF (VT) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
VT и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VT или ITOT.
Основные характеристики
| VT | ITOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.46% | 13.44% |
| Дох-ть за 1 год | 15.24% | 19.63% |
| Дох-ть за 3 года | 4.73% | 7.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.41% | 13.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.45% | 12.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 1.67 |
| Дневная вол-ть | 11.27% | 11.93% |
| Макс. просадка | -50.27% | -55.21% |
| Текущая просадка | -3.94% | -4.22% |
Корреляция
Корреляция между VT и ITOT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VT и ITOT
С начала года, VT показывает доходность 10.46%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 13.44%. За последние 10 лет акции VT уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 8.45% против 12.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VT и ITOT
VT берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VT c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VT и ITOT
Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности ITOT в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.96% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.31% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок VT и ITOT
Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VT и ITOT
Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock ETF (VT) составляет 3.38%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что VT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.