PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VT с ITOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VT и ITOT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VT и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
237.88%
483.47%
VT
ITOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VT:

0.64

ITOT:

0.60

Коэф-т Сортино

VT:

0.93

ITOT:

0.88

Коэф-т Омега

VT:

1.12

ITOT:

1.12

Коэф-т Кальмара

VT:

1.02

ITOT:

0.81

Коэф-т Мартина

VT:

3.26

ITOT:

2.67

Индекс Язвы

VT:

2.54%

ITOT:

3.23%

Дневная вол-ть

VT:

12.93%

ITOT:

14.33%

Макс. просадка

VT:

-50.27%

ITOT:

-55.20%

Текущая просадка

VT:

-5.30%

ITOT:

-8.10%

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.83%. За последние 10 лет акции VT уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 8.93% против 11.96% соответственно.


VT

С начала года

-0.07%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

-0.70%

1 год

8.89%

5 лет

16.64%

10 лет

8.93%

ITOT

С начала года

-3.83%

1 месяц

-3.05%

6 месяцев

-0.30%

1 год

9.45%

5 лет

19.49%

10 лет

11.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VT и ITOT

VT берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VT
Vanguard Total World Stock ETF
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VT: 0.07%
График комиссии ITOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITOT: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VT и ITOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

ITOT
Ранг риск-скорректированной доходности ITOT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITOT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VT c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VT, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
VT: 0.64
ITOT: 0.60
Коэффициент Сортино VT, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
VT: 0.93
ITOT: 0.88
Коэффициент Омега VT, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VT: 1.12
ITOT: 1.12
Коэффициент Кальмара VT, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
VT: 1.02
ITOT: 0.81
Коэффициент Мартина VT, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
VT: 3.26
ITOT: 2.67

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.60
VT
ITOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и ITOT

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности ITOT в 1.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.93%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
1.32%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%

Просадки

Сравнение просадок VT и ITOT

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.30%
-8.10%
VT
ITOT

Волатильность

Сравнение волатильности VT и ITOT

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock ETF (VT) составляет 5.32%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что VT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.32%
5.96%
VT
ITOT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab