PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение VT с ITOT

Последнее обновление 1 мар. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock ETF (VT) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).

VT и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VT или ITOT.

Основные характеристики


VTITOT
Дох-ть с нач. г.4.49%6.43%
Дох-ть за 1 год22.10%28.95%
Дох-ть за 3 года5.65%8.80%
Дох-ть за 5 лет10.39%13.66%
Дох-ть за 10 лет8.63%12.25%
Коэф-т Шарпа1.842.22
Дневная вол-ть12.15%12.83%
Макс. просадка-50.27%-55.21%
Current Drawdown-0.02%0.00%

Корреляция

0.94
-1.001.00

Корреляция между VT и ITOT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности VT и ITOT

С начала года, VT показывает доходность 4.49%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 6.43%. За последние 10 лет акции VT уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 8.63% против 12.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
203.26%
421.51%
VT
ITOT

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Total World Stock ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Сравнение дивидендов VT и ITOT

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности ITOT в 1.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.99%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
1.38%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%2.06%

Сравнение комиссий VT и ITOT

VT берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

0.07%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Сравнение VT c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.84
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
2.22

Сравнение коэффициента Шарпа VT и ITOT

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.22. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VT и ITOT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.84
2.22
VT
ITOT

Сравнение просадок VT и ITOT

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VT и ITOT


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.02%
0
VT
ITOT

Сравнение волатильности VT и ITOT

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock ETF (VT) составляет 3.44%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что VT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.44%
4.02%
VT
ITOT