PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с ITOT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VT returned 12.93%/yr vs 14.99%/yr for ITOT. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VT charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности VT и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 9.69%. За последние 10 лет акции VT уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 12.93% против 14.99% соответственно.

VT

1 день
0.44%
1 месяц
0.57%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
25.83%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%

ITOT

1 день
0.59%
1 месяц
0.46%
С начала года
9.69%
6 месяцев
9.77%
1 год
24.78%
3 года*
20.61%
5 лет*
12.20%
10 лет*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		9.69%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Correlation

The correlation between VT and ITOT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.94

The correlation between VT and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VT и ITOT

Секторы
VT
ITOT

Технологии

27.8%
33.8%

Финансовые услуги

15.9%
12.1%

Промышленность

12.0%
9.5%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.1%

Коммуникационные услуги

8.3%
10.3%

Здравоохранение

8.1%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.7%

Энергетика

4.3%
3.7%

Сырьевые материалы

4.2%
2.1%

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Недвижимость

2.4%
2.4%

Технологии

VT
27.8%
ITOT
33.8%

Финансовые услуги

VT
15.9%
ITOT
12.1%

Промышленность

VT
12.0%
ITOT
9.5%

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
ITOT
10.1%

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
ITOT
10.3%

Здравоохранение

VT
8.1%
ITOT
9.0%

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
ITOT
4.7%

Энергетика

VT
4.3%
ITOT
3.7%

Сырьевые материалы

VT
4.2%
ITOT
2.1%

Коммунальные услуги

VT
2.7%
ITOT
2.3%

Недвижимость

VT
2.4%
ITOT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

VT vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.96

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.66

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.80

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

12.50

-0.83

VT vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и ITOT

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-55.20%

+4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-8.90%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-19.44%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-25.36%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-35.00%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-2.12%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-6.96%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.99%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и ITOT

Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что VT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

4.57%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

9.85%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

12.69%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

17.43%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

18.29%

-1.02%

Сравнение комиссий VT и ITOT

VT берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и ITOT

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности ITOT в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.99%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VT and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VT has higher volatility (5.26%) compared to ITOT (4.57%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs ITOT's -55.20%.

On 10-year performance, ITOT leads with 14.99% vs 12.93% for VT. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITOT has performed better with a 14.99% return vs 12.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for VT.

VT has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.99% for ITOT.

VT is categorized as Global Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. VT tracks FTSE Global All Cap Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор