PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с BNDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с BNDW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and BNDW (Vanguard Total World Bond ETF) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while BNDW is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VT returned 10.99%/yr vs 0.22%/yr for BNDW. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. VT charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for BNDW.

Доходность

Сравнение доходности VT и BNDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 12.24%, что значительно выше, чем у BNDW с доходностью 0.42%.

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%

BNDW

1 день
-0.26%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.18%
1 год
3.51%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и BNDW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-11.62%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		0.42%5.02%2.42%7.18%-12.88%-2.10%6.22%8.37%1.21%

Correlation

The correlation between VT and BNDW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г.

0.12

Over the past year, VT and BNDW have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов VT и BNDW

Секторы
VT
BNDW

Технологии

27.8%
100.0%

Финансовые услуги

15.9%

-

Промышленность

12.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Коммуникационные услуги

8.3%

-

Здравоохранение

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

4.3%

-

Сырьевые материалы

4.2%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

VT
27.8%
BNDW
100.0%

Финансовые услуги

VT
15.9%
BNDW

-

Промышленность

VT
12.0%
BNDW

-

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
BNDW

-

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
BNDW

-

Здравоохранение

VT
8.1%
BNDW

-

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
BNDW

-

Энергетика

VT
4.3%
BNDW

-

Сырьевые материалы

VT
4.2%
BNDW

-

Коммунальные услуги

VT
2.7%
BNDW

-

Недвижимость

VT
2.4%
BNDW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

Vanguard Total World Bond ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с BNDW:
BNDW с BNDBNDW с BNDXBNDW с VGITBNDW с VOOBNDW с AGGG.LBNDW с VAGU.LBNDW с AGG

Доходность на риск

VT vs. BNDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BNDW
Ранг доходности на риск BNDW: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDW: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDW: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDW: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDW: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDW: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c BNDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTBNDWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.05

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

1.50

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.18

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.04

1.31

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.53

3.70

+9.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VT vs. BNDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа BNDW равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и BNDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTBNDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.05

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.04

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.37

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VT и BNDW

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и BNDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTBNDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-17.22%

-33.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-2.70%

-6.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-4.27%

-12.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-16.93%

-9.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.53%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-4.98%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

0.95%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и BNDW

Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что VT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTBNDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

1.31%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

2.62%

+7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

3.36%

+9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

5.21%

+10.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

4.90%

+12.33%

Сравнение комиссий VT и BNDW

VT берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и BNDW

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности BNDW в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		4.21%4.12%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and BNDW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (3.83%) compared to BNDW (1.31%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs BNDW's -17.22%.

On 5-year performance, VT leads with 10.99% vs 0.22% for BNDW. On fees, BNDW is cheaper at 0.05% per year. On volatility, BNDW has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VT has performed better with a 10.99% return vs 0.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDW is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for VT.

BNDW has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 1.59% for VT.

VT is categorized as Global Equities, while BNDW is Global Bonds. VT tracks FTSE Global All Cap Index, while BNDW tracks Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.05% for BNDW.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и BNDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор