PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение VT с BNDW

Последнее обновление 28 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).

VT и BNDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted TR Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VT или BNDW.

Основные характеристики


VTBNDW
Дох-ть с нач. г.4.46%-1.68%
Дох-ть за 1 год21.79%4.67%
Дох-ть за 3 года6.48%-2.69%
Дох-ть за 5 лет10.51%0.46%
Коэф-т Шарпа1.850.76
Дневная вол-ть12.16%6.07%
Макс. просадка-50.27%-17.21%
Current Drawdown-0.05%-10.11%

Корреляция

0.06
-1.001.00

Корреляция между VT и BNDW составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности VT и BNDW

С начала года, VT показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у BNDW с доходностью -1.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
11.02%
2.98%
VT
BNDW

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Total World Stock ETF

Vanguard Total World Bond ETF

Сравнение дивидендов VT и BNDW

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности BNDW в 3.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.99%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
3.85%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Сравнение комиссий VT и BNDW

VT берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.06%.

0.07%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%

Сравнение VT c BNDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.85
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
0.76

Сравнение коэффициента Шарпа VT и BNDW

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа BNDW равного 0.76. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VT и BNDW.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.85
0.76
VT
BNDW

Сравнение просадок VT и BNDW

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.21%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VT и BNDW


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.05%
-10.11%
VT
BNDW

Сравнение волатильности VT и BNDW

Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что VT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.46%
1.72%
VT
BNDW