Сравнение VSVNX с VFMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO).
VSVNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. VFMO управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSVNX или VFMO.
Основные характеристики
| VSVNX | VFMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.19% | 34.00% |
| Дох-ть за 1 год | 29.51% | 57.12% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 2.90 |
| Коэф-т Сортино | 3.66 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 4.06 | 2.93 |
| Коэф-т Мартина | 17.44 | 18.28 |
| Индекс Язвы | 1.65% | 3.04% |
| Дневная вол-ть | 11.05% | 19.17% |
| Макс. просадка | -15.39% | -36.77% |
| Текущая просадка | -0.22% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VSVNX и VFMO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSVNX и VFMO
С начала года, VSVNX показывает доходность 17.19%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 34.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSVNX и VFMO
VSVNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VFMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSVNX c VFMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSVNX и VFMO
Дивидендная доходность VSVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности VFMO в 0.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSVNX Vanguard Target Retirement 2070 Fund | 1.34% | 1.57% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.64% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.23% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок VSVNX и VFMO
Максимальная просадка VSVNX за все время составила -15.39%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSVNX и VFMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSVNX и VFMO
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) составляет 2.93%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что VSVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.