PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSVNX с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSVNX с VFMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSVNX (Vanguard Target Retirement 2070 Fund) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both funds - VSVNX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. Over the past 3 years, VSVNX returned 19.42%/yr vs 28.43%/yr for VFMO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VSVNX charges 0.08%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности VSVNX и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSVNX показывает доходность 11.35%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 24.71%.

VSVNX

1 день
-0.73%
1 месяц
3.54%
С начала года
11.35%
6 месяцев
12.10%
1 год
26.98%
3 года*
19.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFMO

1 день
0.84%
1 месяц
4.64%
С начала года
24.71%
6 месяцев
22.49%
1 год
44.76%
3 года*
28.43%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSVNX и VFMO

2026 (YTD)2025202420232022
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund		11.35%21.43%14.38%20.45%1.72%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		24.71%17.39%26.14%16.25%8.69%

Correlation

The correlation between VSVNX and VFMO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2022 г.

0.84

The correlation between VSVNX and VFMO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSVNX и VFMO

Секторы
VSVNX
VFMO

Технологии

27.3%
17.5%

Финансовые услуги

16.1%
6.5%

Промышленность

12.4%
24.7%

Потребительский циклический сектор

9.4%
8.7%

Здравоохранение

8.3%
22.9%

Коммуникационные услуги

8.0%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.5%

Энергетика

4.3%
7.3%

Сырьевые материалы

4.3%
6.4%

Коммунальные услуги

2.7%
0.2%

Недвижимость

2.5%
0.1%

Технологии

VSVNX
27.3%
VFMO
17.5%

Финансовые услуги

VSVNX
16.1%
VFMO
6.5%

Промышленность

VSVNX
12.4%
VFMO
24.7%

Потребительский циклический сектор

VSVNX
9.4%
VFMO
8.7%

Здравоохранение

VSVNX
8.3%
VFMO
22.9%

Коммуникационные услуги

VSVNX
8.0%
VFMO
3.4%

Потребительский защитный сектор

VSVNX
4.8%
VFMO
2.5%

Энергетика

VSVNX
4.3%
VFMO
7.3%

Сырьевые материалы

VSVNX
4.3%
VFMO
6.4%

Коммунальные услуги

VSVNX
2.7%
VFMO
0.2%

Недвижимость

VSVNX
2.5%
VFMO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2070 Fund

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с VSVNX:
VSVNX с VOOVSVNX с VLXVXVSVNX с SWYOXVSVNX с VTIVSVNX с FFSFXVSVNX с VTIVXVSVNX с JUEMX
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

VSVNX vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSVNX
Ранг доходности на риск VSVNX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSVNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSVNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSVNX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSVNX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSVNX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSVNX c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSVNXVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.12

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.77

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

4.09

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

15.46

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSVNX vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSVNX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMO равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSVNX и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSVNXVFMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.12

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.66

+0.66

Просадки

Сравнение просадок VSVNX и VFMO

Максимальная просадка VSVNX за все время составила -15.39%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSVNX и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSVNXVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.39%

-36.77%

+21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-10.98%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.53%

-24.40%

+9.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

0.00%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-7.76%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.90%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VSVNX и VFMO

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) составляет 3.48%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что VSVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSVNXVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

6.05%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

16.38%

-7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

21.21%

-9.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

21.70%

-8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

23.56%

-9.87%

Сравнение комиссий VSVNX и VFMO

VSVNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VFMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSVNX и VFMO

Дивидендная доходность VSVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности VFMO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.62%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund		1.63%1.82%1.79%1.57%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VSVNX and VFMO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (6.05%) compared to VSVNX (3.48%). In terms of maximum drawdown, VSVNX dropped -15.39% vs VFMO's -36.77%.

VSVNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSVNX и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор