Сравнение VSVNX с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и Vanguard Energy ETF (VDE).
VSVNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VSVNX и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSVNX и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VSVNX Vanguard Target Retirement 2070 Fund | -0.47% | 21.43% | 14.38% | 20.45% | 1.72% |
VDE Vanguard Energy ETF | 34.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 28.73% |
Доходность по периодам
С начала года, VSVNX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 34.23%.
VSVNX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 20.50%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 6.05%
- С начала года
- 34.23%
- 6 месяцев
- 36.66%
- 1 год
- 32.62%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSVNX и VDE
VSVNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VDE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSVNX vs. VDE — Ранг доходности на риск
VSVNX
VDE
Сравнение VSVNX c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSVNX | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.30 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.70 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.74 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 4.96 | +4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSVNX | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.30 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.29 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между VSVNX и VDE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSVNX и VDE
Дивидендная доходность VSVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности VDE в 2.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSVNX Vanguard Target Retirement 2070 Fund | 1.83% | 1.82% | 1.79% | 1.57% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.34% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок VSVNX и VDE
Максимальная просадка VSVNX за все время составила -15.39%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSVNX и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSVNX | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.39% | -74.20% | +58.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -11.99% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -5.02% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -20.06% | +17.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 6.61% | -4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSVNX и VDE
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) составляет 5.45%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что VSVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSVNX | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 6.28% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 14.32% | -5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 25.20% | -10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.73% | 26.53% | -12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 29.88% | -16.15% |