Сравнение VSVNX с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и Vanguard Energy ETF (VDE).
VSVNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSVNX или VDE.
Основные характеристики
| VSVNX | VDE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.86% | 9.08% |
| Дох-ть за 1 год | 25.09% | 5.64% |
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 0.26 |
| Коэф-т Сортино | 3.67 | 0.47 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 4.07 | 0.35 |
| Коэф-т Мартина | 17.57 | 0.81 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 5.76% |
| Дневная вол-ть | 11.10% | 17.95% |
| Макс. просадка | -15.39% | -74.16% |
| Текущая просадка | -2.49% | -7.10% |
Корреляция
Корреляция между VSVNX и VDE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VSVNX и VDE
С начала года, VSVNX показывает доходность 13.86%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью 9.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSVNX и VDE
VSVNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VDE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSVNX c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSVNX и VDE
Дивидендная доходность VSVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности VDE в 3.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSVNX Vanguard Target Retirement 2070 Fund | 1.38% | 1.57% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 3.21% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VSVNX и VDE
Максимальная просадка VSVNX за все время составила -15.39%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSVNX и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSVNX и VDE
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) составляет 2.38%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что VSVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.