Сравнение VSPGX с VFVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA).
VSPGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. VFVA - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VSPGX и VFVA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSPGX и VFVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPGX Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares | -8.12% | 21.91% | 35.48% | 30.38% | -29.46% | 31.88% | 33.34% | 31.06% | -4.58% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.10% | 14.77% | 7.67% | 17.37% | -3.96% | 36.94% | 2.28% | 25.42% | -15.61% |
Доходность по периодам
С начала года, VSPGX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у VFVA с доходностью 2.10%.
VSPGX
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- 21.59%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
VFVA
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSPGX и VFVA
VSPGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VFVA в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSPGX vs. VFVA — Ранг доходности на риск
VSPGX
VFVA
Сравнение VSPGX c VFVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSPGX | VFVA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.94 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.45 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.35 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 5.36 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSPGX | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.94 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.48 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.39 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между VSPGX и VFVA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSPGX и VFVA
Дивидендная доходность VSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VFVA в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPGX Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.56% | 0.38% | 0.50% | 1.14% | 0.95% | 0.55% | 0.89% | 0.68% | 0.31% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.09% | 2.13% | 2.40% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.08% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок VSPGX и VFVA
Максимальная просадка VSPGX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPGX и VFVA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSPGX | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -48.58% | +15.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -15.54% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.73% | -24.07% | -8.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.18% | -6.24% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -7.43% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.91% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSPGX и VFVA
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что VSPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSPGX | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 4.33% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 11.07% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 22.24% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.24% | 20.25% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 24.51% | -3.08% |