PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSPGX с VFVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSPGX с VFVA

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA).

VSPGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. VFVA управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSPGX или VFVA.

Корреляция

Корреляция между VSPGX и VFVA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSPGX и VFVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSPGX:

0.87

VFVA:

0.12

Коэф-т Сортино

VSPGX:

1.33

VFVA:

0.35

Коэф-т Омега

VSPGX:

1.19

VFVA:

1.05

Коэф-т Кальмара

VSPGX:

0.98

VFVA:

0.12

Коэф-т Мартина

VSPGX:

3.31

VFVA:

0.36

Индекс Язвы

VSPGX:

6.59%

VFVA:

7.79%

Дневная вол-ть

VSPGX:

25.24%

VFVA:

22.85%

Макс. просадка

VSPGX:

-32.73%

VFVA:

-48.57%

Текущая просадка

VSPGX:

-3.75%

VFVA:

-9.05%

Доходность по периодам

С начала года, VSPGX показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у VFVA с доходностью -0.74%.

VSPGX

С начала года

1.20%

1 месяц

13.35%

6 месяцев

1.81%

1 год

21.73%

5 лет

17.89%

10 лет

14.81%

VFVA

С начала года

-0.74%

1 месяц

14.16%

6 месяцев

-6.38%

1 год

2.82%

5 лет

21.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VSPGX и VFVA

VSPGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VFVA в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF
VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSPGX и VFVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности VSPGX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSPGX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPGX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPGX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPGX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
VFVA
Ранг риск-скорректированной доходности VFVA, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFVA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSPGX c VFVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSPGX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа VFVA равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPGX и VFVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPGX и VFVA

Дивидендная доходность VSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности VFVA в 2.49%

TTM2024202320222021202020192018
VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares		0.57%0.50%1.14%0.95%0.55%0.89%0.68%0.31%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		2.49%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.09%1.65%

Просадки

Сравнение просадок VSPGX и VFVA

Максимальная просадка VSPGX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки VFVA в -48.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPGX и VFVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSPGX и VFVA

Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что VSPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...