PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSPGX с IVW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSPGX с IVW

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).

VSPGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSPGX или IVW.

Корреляция

Корреляция между VSPGX и IVW составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSPGX и IVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSPGX:

0.62

IVW:

0.62

Коэф-т Сортино

VSPGX:

1.02

IVW:

1.01

Коэф-т Омега

VSPGX:

1.14

IVW:

1.14

Коэф-т Кальмара

VSPGX:

0.70

IVW:

0.70

Коэф-т Мартина

VSPGX:

2.37

IVW:

2.34

Индекс Язвы

VSPGX:

6.58%

IVW:

6.58%

Дневная вол-ть

VSPGX:

24.90%

IVW:

24.68%

Макс. просадка

VSPGX:

-32.73%

IVW:

-57.33%

Текущая просадка

VSPGX:

-8.81%

IVW:

-8.92%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSPGX показывает доходность -4.12%, а IVW немного ниже – -4.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSPGX имеют среднегодовую доходность 14.35%, а акции IVW немного отстают с 14.19%.

VSPGX

С начала года

-4.12%

1 месяц

9.47%

6 месяцев

-3.59%

1 год

15.33%

5 лет

16.03%

10 лет

14.35%

IVW

С начала года

-4.29%

1 месяц

9.39%

6 месяцев

-3.80%

1 год

15.12%

5 лет

15.91%

10 лет

14.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VSPGX и IVW

VSPGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IVW в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSPGX и IVW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности VSPGX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSPGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPGX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
IVW
Ранг риск-скорректированной доходности IVW, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSPGX c IVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSPGX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVW равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPGX и IVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPGX и IVW

Дивидендная доходность VSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности IVW в 0.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares		0.60%0.50%1.14%0.95%0.55%0.89%0.68%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.47%0.43%1.03%0.89%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%1.37%

Просадки

Сравнение просадок VSPGX и IVW

Максимальная просадка VSPGX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPGX и IVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSPGX и IVW

Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеют волатильность 8.21% и 8.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...