Сравнение VSPGX с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
VSPGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VSPGX и IVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSPGX и IVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPGX Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares | -8.12% | 21.91% | 35.48% | 30.38% | -29.46% | 31.88% | 33.34% | 31.06% | -0.05% | 23.40% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | -6.94% | 21.95% | 35.82% | 29.83% | -29.50% | 31.80% | 33.19% | 30.77% | -0.21% | 23.36% |
Доходность по периодам
С начала года, VSPGX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у IVW с доходностью -6.94%.
VSPGX
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- 21.59%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
IVW
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 15.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSPGX и IVW
VSPGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IVW в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSPGX vs. IVW — Ранг доходности на риск
VSPGX
IVW
Сравнение VSPGX c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSPGX | IVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.04 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.61 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.74 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 6.75 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSPGX | IVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.04 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.41 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между VSPGX и IVW составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSPGX и IVW
Дивидендная доходность VSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности IVW в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPGX Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.56% | 0.38% | 0.50% | 1.14% | 0.95% | 0.55% | 0.89% | 0.68% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.43% | 0.40% | 0.43% | 1.03% | 0.92% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок VSPGX и IVW
Максимальная просадка VSPGX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPGX и IVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSPGX | IVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -57.33% | +24.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -13.75% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.73% | -32.72% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.18% | -9.07% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -17.72% | +10.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.55% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSPGX и IVW
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеют волатильность 7.19% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSPGX | IVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 7.27% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 12.67% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 22.28% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.24% | 21.12% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 20.54% | +0.89% |