Сравнение VSP.TO с CLU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) и iShares US Fundamental Index ETF (CLU.TO).
VSP.TO и CLU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSP.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. CLU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 8 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSP.TO или CLU.TO.
Основные характеристики
| VSP.TO | CLU.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.92% | 19.18% |
| Дох-ть за 1 год | 37.96% | 32.42% |
| Дох-ть за 3 года | 8.78% | 7.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.36% | 11.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.04% | 8.06% |
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | 4.16 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 4.06 | 3.17 |
| Коэф-т Мартина | 20.36 | 18.50 |
| Индекс Язвы | 1.81% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 12.09% | 10.79% |
| Макс. просадка | -35.55% | -39.93% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VSP.TO и CLU.TO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSP.TO и CLU.TO
С начала года, VSP.TO показывает доходность 25.92%, что значительно выше, чем у CLU.TO с доходностью 19.18%. За последние 10 лет акции VSP.TO превзошли акции CLU.TO по среднегодовой доходности: 12.04% против 8.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSP.TO и CLU.TO
VSP.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CLU.TO в 0.72%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSP.TO c CLU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) и iShares US Fundamental Index ETF (CLU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSP.TO и CLU.TO
Дивидендная доходность VSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности CLU.TO в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSP.TO Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF | 1.04% | 1.17% | 1.37% | 1.07% | 1.27% | 1.52% | 1.76% | 1.46% | 1.69% | 1.75% | 1.53% | 1.43% |
CLU.TO iShares US Fundamental Index ETF | 1.18% | 1.35% | 1.63% | 0.82% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSP.TO и CLU.TO
Максимальная просадка VSP.TO за все время составила -35.55%, что меньше максимальной просадки CLU.TO в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSP.TO и CLU.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSP.TO и CLU.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) и iShares US Fundamental Index ETF (CLU.TO) имеют волатильность 3.85% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.