Сравнение VSP.TO с CLU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) и iShares US Fundamental Index ETF (CLU.TO).
VSP.TO и CLU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSP.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. CLU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 8 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSP.TO или CLU.TO.
Основные характеристики
| VSP.TO | CLU.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.01% | 13.71% |
| Дох-ть за 1 год | 26.39% | 21.41% |
| Дох-ть за 3 года | 8.42% | 7.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.61% | 10.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.46% | 7.60% |
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 1.86 |
| Дневная вол-ть | 12.47% | 11.43% |
| Макс. просадка | -35.55% | -39.93% |
| Текущая просадка | -0.90% | -0.52% |
Корреляция
Корреляция между VSP.TO и CLU.TO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSP.TO и CLU.TO
С начала года, VSP.TO показывает доходность 18.01%, что значительно выше, чем у CLU.TO с доходностью 13.71%. За последние 10 лет акции VSP.TO превзошли акции CLU.TO по среднегодовой доходности: 11.46% против 7.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSP.TO и CLU.TO
VSP.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CLU.TO в 0.72%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSP.TO c CLU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) и iShares US Fundamental Index ETF (CLU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSP.TO и CLU.TO
Дивидендная доходность VSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности CLU.TO в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSP.TO Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF | 1.07% | 1.17% | 1.37% | 1.07% | 1.27% | 1.52% | 1.76% | 1.46% | 1.69% | 1.75% | 1.53% | 1.43% |
CLU.TO iShares US Fundamental Index ETF | 1.22% | 1.35% | 1.63% | 0.82% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSP.TO и CLU.TO
Максимальная просадка VSP.TO за все время составила -35.55%, что меньше максимальной просадки CLU.TO в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSP.TO и CLU.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSP.TO и CLU.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с iShares US Fundamental Index ETF (CLU.TO) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что VSP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.