Сравнение VSP.TO с ATRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX).
VSP.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSP.TO или ATRFX.
Основные характеристики
| VSP.TO | ATRFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.92% | 1.35% |
| Дох-ть за 1 год | 37.96% | 4.93% |
| Дох-ть за 3 года | 8.78% | 4.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.36% | 13.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.04% | 6.28% |
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 0.33 |
| Коэф-т Сортино | 4.16 | 0.49 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 4.06 | 0.29 |
| Коэф-т Мартина | 20.36 | 0.76 |
| Индекс Язвы | 1.81% | 7.22% |
| Дневная вол-ть | 12.09% | 16.61% |
| Макс. просадка | -35.55% | -25.02% |
| Текущая просадка | 0.00% | -12.29% |
Корреляция
Корреляция между VSP.TO и ATRFX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VSP.TO и ATRFX
С начала года, VSP.TO показывает доходность 25.92%, что значительно выше, чем у ATRFX с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции VSP.TO превзошли акции ATRFX по среднегодовой доходности: 12.04% против 6.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSP.TO и ATRFX
VSP.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ATRFX в 1.77%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSP.TO c ATRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSP.TO и ATRFX
Дивидендная доходность VSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности ATRFX в 3.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSP.TO Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF | 1.04% | 1.17% | 1.37% | 1.07% | 1.27% | 1.52% | 1.76% | 1.46% | 1.69% | 1.75% | 1.53% | 1.43% |
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 3.62% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 3.04% | 1.38% | 0.00% | 0.91% | 0.74% | 0.59% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSP.TO и ATRFX
Максимальная просадка VSP.TO за все время составила -35.55%, что больше максимальной просадки ATRFX в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSP.TO и ATRFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSP.TO и ATRFX
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) составляет 3.81%, в то время как у Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что VSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.