PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSP.TO с ATRFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSP.TO с ATRFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSP.TO (Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF) and ATRFX (Catalyst Systematic Alpha Class I) are both funds - VSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ATRFX is a Multistrategy fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 10 years, VSP.TO returned 13.86%/yr vs 6.59%/yr for ATRFX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. VSP.TO charges 0.09%/yr vs 1.77%/yr for ATRFX.

Доходность

Сравнение доходности VSP.TO и ATRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VSP.TO торгуется в CAD, в то время как ATRFX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ATRFX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VSP.TO показывает доходность 10.06%, что значительно выше, чем у ATRFX с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции VSP.TO превзошли акции ATRFX по среднегодовой доходности: 13.86% против 6.59% соответственно.

VSP.TO

1 день
0.38%
1 месяц
4.56%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.82%
1 год
25.58%
3 года*
20.52%
5 лет*
12.28%
10 лет*
13.86%

ATRFX

1 день
0.23%
1 месяц
9.78%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.83%
1 год
17.50%
3 года*
1.47%
5 лет*
8.53%
10 лет*
6.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSP.TO и ATRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF		10.06%15.49%23.68%24.16%-19.24%27.90%15.32%30.18%-6.75%21.05%
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		1.18%-1.90%4.09%21.85%2.49%24.57%13.37%22.89%-12.84%-4.50%

Correlation

The correlation between VSP.TO and ATRFX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г.

0.06

Over the past year, VSP.TO and ATRFX have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF

Catalyst Systematic Alpha Class I

Часто сравнивают с VSP.TO:
VSP.TO с VFV.TOVSP.TO с XSP.TOVSP.TO с ZSP.TOVSP.TO с VOOVSP.TO с SPYVSP.TO с VTIVSP.TO с QQQ
Часто сравнивают с ATRFX:
ATRFX с SPYATRFX с MADVXATRFX с VGWAXATRFX с SCSPXATRFX с FNILXATRFX с VOOATRFX с ^GSPC

Доходность на риск

VSP.TO vs. ATRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSP.TO
Ранг доходности на риск VSP.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSP.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSP.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSP.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSP.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSP.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ATRFX
Ранг доходности на риск ATRFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATRFX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRFX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSP.TO c ATRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSP.TOATRFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
0.87

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
1.24

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.18

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

0.79

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

2.14

+10.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSP.TO vs. ATRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSP.TO на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа ATRFX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSP.TO и ATRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSP.TOATRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.87

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.49

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.40

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.45

+0.39

Просадки

Сравнение просадок VSP.TO и ATRFX

Максимальная просадка VSP.TO за все время составила -35.55%, что больше максимальной просадки ATRFX в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSP.TO и ATRFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSP.TOATRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.55%

-32.80%

-2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-22.48%

+13.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.85%

-32.80%

+13.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.54%

-32.80%

+7.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.55%

-32.80%

-2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-13.40%

+11.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-9.62%

+5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

8.31%

-6.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VSP.TO и ATRFX

Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что VSP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSP.TOATRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

3.49%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

17.55%

-7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

20.50%

-8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

17.48%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

16.32%

+1.70%

Сравнение комиссий VSP.TO и ATRFX

VSP.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ATRFX в 1.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSP.TO и ATRFX

Дивидендная доходность VSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности ATRFX в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		0.49%0.65%11.89%1.87%4.98%5.43%20.92%1.60%1.37%0.00%0.91%1.02%
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF		0.84%0.92%1.07%1.17%1.37%1.07%1.27%1.52%1.76%1.46%1.69%1.75%

Часто задаваемые вопросы

VSP.TO and ATRFX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSP.TO и ATRFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор