PortfoliosLab logo
Сравнение VSMSX с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSMSX и FSPGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VSMSX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
100.06%
301.37%
VSMSX
FSPGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSMSX:

-0.08

FSPGX:

0.58

Коэф-т Сортино

VSMSX:

0.06

FSPGX:

0.97

Коэф-т Омега

VSMSX:

1.01

FSPGX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VSMSX:

-0.07

FSPGX:

0.63

Коэф-т Мартина

VSMSX:

-0.20

FSPGX:

2.18

Индекс Язвы

VSMSX:

8.96%

FSPGX:

6.69%

Дневная вол-ть

VSMSX:

23.77%

FSPGX:

25.08%

Макс. просадка

VSMSX:

-44.42%

FSPGX:

-32.66%

Текущая просадка

VSMSX:

-19.79%

FSPGX:

-12.17%

Доходность по периодам

С начала года, VSMSX показывает доходность -12.19%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -8.48%.


VSMSX

С начала года

-12.19%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

-11.76%

1 год

-3.23%

5 лет

11.56%

10 лет

7.33%

FSPGX

С начала года

-8.48%

1 месяц

1.73%

6 месяцев

-4.83%

1 год

12.30%

5 лет

17.25%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSMSX и FSPGX

VSMSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VSMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSMSX: 0.08%
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPGX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSMSX и FSPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMSX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

FSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPGX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSMSX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSMSX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSMSX: -0.08
FSPGX: 0.58
Коэффициент Сортино VSMSX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSMSX: 0.06
FSPGX: 0.97
Коэффициент Омега VSMSX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSMSX: 1.01
FSPGX: 1.14
Коэффициент Кальмара VSMSX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSMSX: -0.07
FSPGX: 0.63
Коэффициент Мартина VSMSX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VSMSX: -0.20
FSPGX: 2.18

Показатель коэффициента Шарпа VSMSX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMSX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.58
VSMSX
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMSX и FSPGX

Дивидендная доходность VSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности FSPGX в 0.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSMSX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares
1.70%1.49%1.49%1.52%1.17%1.10%1.38%1.39%1.11%1.00%1.33%1.11%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
0.40%0.37%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSMSX и FSPGX

Максимальная просадка VSMSX за все время составила -44.42%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMSX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.79%
-12.17%
VSMSX
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности VSMSX и FSPGX

Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) составляет 14.53%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что VSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.53%
16.60%
VSMSX
FSPGX