PortfoliosLab logo
Сравнение VSMPX с VMFGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSMPX и VMFGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VSMPX и VMFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
219.69%
134.20%
VSMPX
VMFGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSMPX:

1.64

VMFGX:

0.55

Коэф-т Сортино

VSMPX:

2.22

VMFGX:

0.88

Коэф-т Омега

VSMPX:

1.30

VMFGX:

1.10

Коэф-т Кальмара

VSMPX:

2.51

VMFGX:

0.96

Коэф-т Мартина

VSMPX:

9.91

VMFGX:

2.30

Индекс Язвы

VSMPX:

2.17%

VMFGX:

3.99%

Дневная вол-ть

VSMPX:

13.13%

VMFGX:

16.55%

Макс. просадка

VSMPX:

-34.97%

VMFGX:

-39.15%

Текущая просадка

VSMPX:

-2.37%

VMFGX:

-9.57%

Доходность по периодам

С начала года, VSMPX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у VMFGX с доходностью -1.48%.


VSMPX

С начала года

2.14%

1 месяц

-1.82%

6 месяцев

7.24%

1 год

19.01%

5 лет

15.00%

10 лет

N/A

VMFGX

С начала года

-1.48%

1 месяц

-6.98%

6 месяцев

-1.78%

1 год

6.46%

5 лет

9.65%

10 лет

9.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSMPX и VMFGX

VSMPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VMFGX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VMFGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VSMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSMPX и VMFGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSMPX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMPX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMPX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMPX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMPX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMPX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMPX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

VMFGX
Ранг риск-скорректированной доходности VMFGX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMFGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSMPX c VMFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSMPX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.640.55
Коэффициент Сортино VSMPX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.220.88
Коэффициент Омега VSMPX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.301.10
Коэффициент Кальмара VSMPX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.510.96
Коэффициент Мартина VSMPX, с текущим значением в 9.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.912.30
VSMPX
VMFGX

Показатель коэффициента Шарпа VSMPX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа VMFGX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMPX и VMFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.64
0.55
VSMPX
VMFGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMPX и VMFGX

Дивидендная доходность VSMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности VMFGX в 0.85%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares
1.24%1.27%1.44%1.67%1.22%1.43%1.78%2.05%1.73%1.95%1.52%0.00%
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares
0.85%0.84%1.21%1.12%0.53%0.79%1.22%1.18%0.93%1.14%1.14%0.91%

Просадки

Сравнение просадок VSMPX и VMFGX

Максимальная просадка VSMPX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки VMFGX в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMPX и VMFGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.37%
-9.57%
VSMPX
VMFGX

Волатильность

Сравнение волатильности VSMPX и VMFGX

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) составляет 3.51%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что VSMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.51%
4.85%
VSMPX
VMFGX