Сравнение VSMAX с VTTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX).
VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMAX и VTTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMAX и VTTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | -0.75% | 14.63% | 9.23% | 14.76% | -15.57% | 9.78% | 13.31% | 19.63% | -5.14% | 13.68% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMAX показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у VTTVX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции VSMAX превзошли акции VTTVX по среднегодовой доходности: 10.49% против 7.42% соответственно.
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
VTTVX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMAX и VTTVX
VSMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTTVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSMAX vs. VTTVX — Ранг доходности на риск
VSMAX
VTTVX
Сравнение VSMAX c VTTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMAX | VTTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.53 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.20 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.15 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 9.25 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMAX | VTTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.53 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.57 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.75 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.54 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между VSMAX и VTTVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMAX и VTTVX
Дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VTTVX в 7.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 7.44% | 7.38% | 7.63% | 3.96% | 2.96% | 16.28% | 4.35% | 2.57% | 3.14% | 0.47% | 2.68% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок VSMAX и VTTVX
Максимальная просадка VSMAX за все время составила -59.68%, что больше максимальной просадки VTTVX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMAX и VTTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMAX | VTTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.68% | -46.03% | -13.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -6.08% | -8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.14% | -21.52% | -6.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.82% | -22.51% | -19.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -4.12% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -5.09% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 1.42% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMAX и VTTVX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что VSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMAX | VTTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 3.45% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 5.21% | +7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 8.53% | +13.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 9.07% | +11.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 9.93% | +11.61% |