Сравнение VSMAX с VTTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX).
VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMAX или VTTVX.
Доходность
Сравнение доходности VSMAX и VTTVX
Доходность по периодам
С начала года, VSMAX показывает доходность 16.66%, что значительно выше, чем у VTTVX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции VSMAX превзошли акции VTTVX по среднегодовой доходности: 9.53% против 6.34% соответственно.
VSMAX
16.66%
1.66%
10.07%
31.72%
10.53%
9.53%
VTTVX
9.23%
-1.42%
4.58%
15.84%
6.16%
6.34%
Основные характеристики
| VSMAX | VTTVX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 1.83 |
| Коэф-т Сортино | 2.48 | 2.67 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.66 | 1.72 |
| Коэф-т Мартина | 9.72 | 9.17 |
| Индекс Язвы | 3.10% | 1.74% |
| Дневная вол-ть | 17.16% | 8.71% |
| Макс. просадка | -59.68% | -46.03% |
| Текущая просадка | -3.83% | -1.66% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMAX и VTTVX
VSMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTTVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VSMAX и VTTVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSMAX c VTTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMAX и VTTVX
Дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности VTTVX в 2.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.34% | 1.55% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 2.51% | 2.74% | 2.21% | 2.16% | 1.65% | 2.37% | 2.55% | 1.99% | 2.00% | 2.19% | 1.95% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок VSMAX и VTTVX
Максимальная просадка VSMAX за все время составила -59.68%, что больше максимальной просадки VTTVX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMAX и VTTVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSMAX и VTTVX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что VSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.