PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMAX с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMAX с VIG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VSMAX (Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both funds - VSMAX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VSMAX returned 11.77%/yr vs 13.54%/yr for VIG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VSMAX charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности VSMAX и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSMAX показывает доходность 15.61%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 7.42%. За последние 10 лет акции VSMAX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 11.77% против 13.54% соответственно.

VSMAX

1 день
0.70%
1 месяц
1.45%
С начала года
15.61%
6 месяцев
13.21%
1 год
28.83%
3 года*
17.49%
5 лет*
6.99%
10 лет*
11.77%

VIG

1 день
0.38%
1 месяц
0.82%
С начала года
7.42%
6 месяцев
6.16%
1 год
18.13%
3 года*
15.97%
5 лет*
10.73%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSMAX и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		15.61%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%19.06%27.36%-9.33%16.24%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.42%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between VSMAX and VIG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2006 г.

0.85

The correlation between VSMAX and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSMAX и VIG

Секторы
VSMAX
VIG

Промышленность

20.7%
11.3%

Технологии

18.8%
29.0%

Финансовые услуги

11.9%
19.9%

Здравоохранение

11.0%
16.6%

Потребительский циклический сектор

10.3%
4.4%

Недвижимость

7.1%

-

Энергетика

4.7%
3.2%

Сырьевые материалы

4.7%
3.3%

Потребительский защитный сектор

3.4%
9.3%

Коммунальные услуги

3.1%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
0.5%

Промышленность

VSMAX
20.7%
VIG
11.3%

Технологии

VSMAX
18.8%
VIG
29.0%

Финансовые услуги

VSMAX
11.9%
VIG
19.9%

Здравоохранение

VSMAX
11.0%
VIG
16.6%

Потребительский циклический сектор

VSMAX
10.3%
VIG
4.4%

Недвижимость

VSMAX
7.1%
VIG

-

Энергетика

VSMAX
4.7%
VIG
3.2%

Сырьевые материалы

VSMAX
4.7%
VIG
3.3%

Потребительский защитный сектор

VSMAX
3.4%
VIG
9.3%

Коммунальные услуги

VSMAX
3.1%
VIG
2.9%

Коммуникационные услуги

VSMAX
2.7%
VIG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с VSMAX:
VSMAX с VIMAXVSMAX с FSSNXVSMAX с VSGAXVSMAX с VBVSMAX с VOOVSMAX с VBRVSMAX с IWM
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

VSMAX vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMAX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSMAXVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.81

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.62

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.30

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

9.28

+2.04

VSMAX vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMAX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMAX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSMAX и VIG

Максимальная просадка VSMAX за все время составила -59.68%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMAX и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMAXVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.68%

-46.81%

-12.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-7.91%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.25%

-14.95%

-10.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

-20.39%

-7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.82%

-31.72%

-10.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.73%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-5.50%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.96%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMAX и VIG

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что VSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMAXVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

2.78%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

7.67%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

10.06%

+6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

14.22%

+6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

16.03%

+5.53%

Сравнение комиссий VSMAX и VIG

VSMAX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMAX и VIG

Дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.18%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%

Часто задаваемые вопросы

VSMAX and VIG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSMAX has higher volatility (5.01%) compared to VIG (2.78%). In terms of maximum drawdown, VSMAX dropped -59.68% vs VIG's -46.81%.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMAX и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор