Сравнение VSMAX с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMAX и VIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMAX и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.48% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMAX показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции VSMAX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 10.49% против 12.29% соответственно.
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
VIG
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMAX и VIG
VSMAX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSMAX vs. VIG — Ранг доходности на риск
VSMAX
VIG
Сравнение VSMAX c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMAX | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.87 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.33 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.20 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 5.31 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMAX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.87 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.69 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.77 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.57 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между VSMAX и VIG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMAX и VIG
Дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VIG в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.60% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок VSMAX и VIG
Максимальная просадка VSMAX за все время составила -59.68%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMAX и VIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMAX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.68% | -46.81% | -12.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -10.83% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.14% | -20.39% | -7.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.82% | -31.72% | -10.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -5.73% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -5.55% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.45% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMAX и VIG
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что VSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMAX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 4.05% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 7.82% | +4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 15.28% | +6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 14.26% | +6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 16.04% | +5.50% |