PortfoliosLab logo
Сравнение VSMAX с IJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSMAX и IJR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VSMAX и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
662.22%
661.98%
VSMAX
IJR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSMAX:

0.11

IJR:

-0.09

Коэф-т Сортино

VSMAX:

0.31

IJR:

0.04

Коэф-т Омега

VSMAX:

1.04

IJR:

1.01

Коэф-т Кальмара

VSMAX:

0.09

IJR:

-0.07

Коэф-т Мартина

VSMAX:

0.32

IJR:

-0.24

Индекс Язвы

VSMAX:

7.32%

IJR:

8.73%

Дневная вол-ть

VSMAX:

22.43%

IJR:

23.66%

Макс. просадка

VSMAX:

-59.68%

IJR:

-58.15%

Текущая просадка

VSMAX:

-16.96%

IJR:

-20.62%

Доходность по периодам

С начала года, VSMAX показывает доходность -10.07%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -13.05%. За последние 10 лет акции VSMAX превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 7.42% против 7.00% соответственно.


VSMAX

С начала года

-10.07%

1 месяц

-6.10%

6 месяцев

-8.63%

1 год

0.90%

5 лет

13.22%

10 лет

7.42%

IJR

С начала года

-13.05%

1 месяц

-6.97%

6 месяцев

-12.06%

1 год

-3.57%

5 лет

13.00%

10 лет

7.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSMAX и IJR

VSMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IJR: 0.07%
График комиссии VSMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSMAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSMAX и IJR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMAX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

IJR
Ранг риск-скорректированной доходности IJR, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSMAX c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSMAX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSMAX: 0.11
IJR: -0.09
Коэффициент Сортино VSMAX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSMAX: 0.31
IJR: 0.04
Коэффициент Омега VSMAX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSMAX: 1.04
IJR: 1.01
Коэффициент Кальмара VSMAX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSMAX: 0.09
IJR: -0.07
Коэффициент Мартина VSMAX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VSMAX: 0.32
IJR: -0.24

Показатель коэффициента Шарпа VSMAX на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа IJR равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMAX и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
-0.09
VSMAX
IJR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMAX и IJR

Дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности IJR в 2.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
1.57%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%1.43%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
2.36%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%

Просадки

Сравнение просадок VSMAX и IJR

Максимальная просадка VSMAX за все время составила -59.68%, примерно равная максимальной просадке IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMAX и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.96%
-20.62%
VSMAX
IJR

Волатильность

Сравнение волатильности VSMAX и IJR

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 14.82% и 14.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.82%
14.52%
VSMAX
IJR