Сравнение VSMAX с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMAX или IJR.
Корреляция
Корреляция между VSMAX и IJR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSMAX и IJR
Основные характеристики
VSMAX:
0.05
IJR:
-0.04
VSMAX:
0.19
IJR:
0.08
VSMAX:
1.02
IJR:
1.01
VSMAX:
0.05
IJR:
-0.04
VSMAX:
0.16
IJR:
-0.12
VSMAX:
5.47%
IJR:
6.60%
VSMAX:
17.69%
IJR:
19.58%
VSMAX:
-59.68%
IJR:
-58.15%
VSMAX:
-13.13%
IJR:
-15.47%
Доходность по периодам
С начала года, VSMAX показывает доходность -5.91%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -7.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSMAX имеют среднегодовую доходность 7.91%, а акции IJR немного отстают с 7.65%.
VSMAX
-5.91%
-2.45%
-3.32%
2.36%
17.96%
7.91%
IJR
-7.42%
-2.30%
-6.31%
0.98%
17.74%
7.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMAX и IJR
VSMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VSMAX и IJR
VSMAX
IJR
Сравнение VSMAX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMAX и IJR
Дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности IJR в 2.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.09% | 1.30% | 1.55% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 1.43% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.22% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок VSMAX и IJR
Максимальная просадка VSMAX за все время составила -59.68%, примерно равная максимальной просадке IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMAX и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSMAX и IJR
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что VSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.