Сравнение VSMAX с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMAX или IJR.
Основные характеристики
| VSMAX | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.49% | -3.27% |
| Дох-ть за 1 год | 15.79% | 12.67% |
| Дох-ть за 3 года | 0.15% | -0.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.92% | 7.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.43% | 8.44% |
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 0.65 |
| Дневная вол-ть | 17.33% | 19.40% |
| Макс. просадка | -59.68% | -58.15% |
| Current Drawdown | -7.09% | -9.88% |
Корреляция
Корреляция между VSMAX и IJR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSMAX и IJR
С начала года, VSMAX показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -3.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSMAX имеют среднегодовую доходность 8.43%, а акции IJR немного впереди с 8.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMAX и IJR
VSMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSMAX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMAX и IJR
Дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности IJR в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.52% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.36% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSMAX и IJR
Максимальная просадка VSMAX за все время составила -59.68%, примерно равная максимальной просадке IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMAX и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSMAX и IJR
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) составляет 4.75%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что VSMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.