PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMAX с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMAX с IJR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSMAX (Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - VSMAX tracks the CRSP US Small Cap Index while IJR tracks the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VSMAX returned 11.29%/yr vs 10.68%/yr for IJR. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VSMAX charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности VSMAX и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSMAX показывает доходность 14.16%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 16.89%. За последние 10 лет акции VSMAX превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 11.29% против 10.68% соответственно.

VSMAX

1 день
-0.68%
1 месяц
2.34%
С начала года
14.16%
6 месяцев
13.54%
1 год
28.90%
3 года*
17.04%
5 лет*
7.10%
10 лет*
11.29%

IJR

1 день
1.31%
1 месяц
1.56%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.84%
1 год
33.61%
3 года*
15.68%
5 лет*
5.91%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSMAX и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		14.16%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%19.06%27.36%-9.33%16.24%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		16.89%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Correlation

The correlation between VSMAX and IJR is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г.

0.97

The correlation between VSMAX and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSMAX и IJR

Секторы
VSMAX
IJR

Промышленность

20.8%
15.5%

Технологии

17.2%
15.5%

Финансовые услуги

12.6%
16.8%

Потребительский циклический сектор

11.3%
13.4%

Здравоохранение

11.1%
11.1%

Недвижимость

7.6%
7.6%

Сырьевые материалы

4.8%
5.1%

Энергетика

4.7%
5.9%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.5%

Коммунальные услуги

3.3%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.6%

Промышленность

VSMAX
20.8%
IJR
15.5%

Технологии

VSMAX
17.2%
IJR
15.5%

Финансовые услуги

VSMAX
12.6%
IJR
16.8%

Потребительский циклический сектор

VSMAX
11.3%
IJR
13.4%

Здравоохранение

VSMAX
11.1%
IJR
11.1%

Недвижимость

VSMAX
7.6%
IJR
7.6%

Сырьевые материалы

VSMAX
4.8%
IJR
5.1%

Энергетика

VSMAX
4.7%
IJR
5.9%

Потребительский защитный сектор

VSMAX
3.4%
IJR
3.5%

Коммунальные услуги

VSMAX
3.3%
IJR
2.0%

Коммуникационные услуги

VSMAX
3.1%
IJR
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с VSMAX:
VSMAX с VIMAXVSMAX с FSSNXVSMAX с VSGAXVSMAX с VBVSMAX с VOOVSMAX с VBRVSMAX с IWM
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

VSMAX vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMAX c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMAXIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.93

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.78

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.89

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

12.94

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMAX vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMAX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMAX и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMAXIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.93

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.28

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.47

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.44

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VSMAX и IJR

Максимальная просадка VSMAX за все время составила -59.68%, примерно равная максимальной просадке IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMAX и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMAXIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.68%

-58.15%

-1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-8.68%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.25%

-28.02%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

-28.02%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.82%

-44.36%

+2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

0.00%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.69%

-9.28%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.60%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMAX и IJR

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 4.43% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMAXIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.42%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

11.71%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

17.51%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

21.41%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

22.90%

-1.34%

Сравнение комиссий VSMAX и IJR

VSMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IJR в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMAX и IJR

Дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности IJR в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.14%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.19%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VSMAX and IJR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSMAX has higher volatility (4.43%) compared to IJR (4.42%). In terms of maximum drawdown, VSMAX dropped -59.68% vs IJR's -58.15%.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMAX и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор