Сравнение VSIAX с VWOB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB).
VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VWOB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VSIAX и VWOB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSIAX и VWOB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 3.10% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 5.80% | 22.76% | -12.24% | 11.80% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | -1.27% | 13.49% | 5.20% | 10.68% | -17.39% | -1.80% | 5.65% | 14.46% | -2.92% | 8.41% |
Доходность по периодам
С начала года, VSIAX показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у VWOB с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции VSIAX превзошли акции VWOB по среднегодовой доходности: 10.08% против 3.49% соответственно.
VSIAX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.08%
VWOB
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 3.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIAX и VWOB
VSIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWOB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSIAX vs. VWOB — Ранг доходности на риск
VSIAX
VWOB
Сравнение VSIAX c VWOB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSIAX | VWOB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.33 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.84 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.00 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 8.18 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSIAX | VWOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.33 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.23 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.37 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.39 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между VSIAX и VWOB составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIAX и VWOB
Дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности VWOB в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 5.96% | 5.92% | 6.08% | 5.50% | 5.30% | 4.04% | 4.18% | 4.58% | 4.52% | 4.61% | 4.71% | 4.93% |
Просадки
Сравнение просадок VSIAX и VWOB
Максимальная просадка VSIAX за все время составила -45.39%, что больше максимальной просадки VWOB в -26.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIAX и VWOB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSIAX | VWOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.39% | -26.98% | -18.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -4.48% | -9.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -26.98% | +2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.39% | -26.98% | -18.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -3.12% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -4.83% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 1.10% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIAX и VWOB
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что VSIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWOB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSIAX | VWOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 2.95% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 3.75% | +7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 6.52% | +14.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 9.17% | +10.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 9.32% | +13.13% |