PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGX с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSGX с SPDW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSGX (Vanguard ESG International Stock ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - VSGX tracks the FTSE Global All Cap ex US Choice Index. while SPDW tracks the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSGX returned 7.82%/yr vs 9.45%/yr for SPDW. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VSGX charges 0.12%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности VSGX и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSGX показывает доходность 15.88%, а SPDW немного ниже – 15.36%.

VSGX

1 день
0.05%
1 месяц
5.38%
С начала года
15.88%
6 месяцев
18.28%
1 год
32.42%
3 года*
19.80%
5 лет*
7.82%
10 лет*
—

SPDW

1 день
0.31%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.36%
6 месяцев
18.10%
1 год
31.87%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSGX и SPDW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		15.88%30.77%5.72%15.62%-18.61%7.24%13.01%23.04%-12.87%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		15.36%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-13.89%

Correlation

The correlation between VSGX and SPDW is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г.

0.97

The correlation between VSGX and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSGX и SPDW

Секторы
VSGX
SPDW

Финансовые услуги

27.9%
22.9%

Технологии

23.9%
13.7%

Промышленность

9.8%
19.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
7.8%

Здравоохранение

9.4%
8.3%

Сырьевые материалы

6.1%
7.3%

Потребительский защитный сектор

5.1%
5.7%

Коммуникационные услуги

4.5%
3.8%

Недвижимость

3.2%
2.5%

Коммунальные услуги

0.7%
3.3%

Энергетика

0.0%
5.5%

Финансовые услуги

VSGX
27.9%
SPDW
22.9%

Технологии

VSGX
23.9%
SPDW
13.7%

Промышленность

VSGX
9.8%
SPDW
19.2%

Потребительский циклический сектор

VSGX
9.5%
SPDW
7.8%

Здравоохранение

VSGX
9.4%
SPDW
8.3%

Сырьевые материалы

VSGX
6.1%
SPDW
7.3%

Потребительский защитный сектор

VSGX
5.1%
SPDW
5.7%

Коммуникационные услуги

VSGX
4.5%
SPDW
3.8%

Недвижимость

VSGX
3.2%
SPDW
2.5%

Коммунальные услуги

VSGX
0.7%
SPDW
3.3%

Энергетика

VSGX
0.0%
SPDW
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG International Stock ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с VSGX:
VSGX с VXUSVSGX с VOOVSGX с VTIVSGX с VEAVSGX с EFAXVSGX с FNIDXVSGX с AVDV
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

VSGX vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGX
Ранг доходности на риск VSGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGX c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGXSPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.06

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.85

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.77

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

10.83

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGX vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGX и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGXSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.06

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.24

+0.27

Просадки

Сравнение просадок VSGX и SPDW

Максимальная просадка VSGX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGX и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSGXSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-60.02%

+26.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-11.55%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.83%

-13.53%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-30.21%

-1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.56%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-12.91%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.95%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGX и SPDW

Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что VSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSGXSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

5.44%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

13.17%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

15.58%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

16.49%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

17.25%

+0.79%

Сравнение комиссий VSGX и SPDW

VSGX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGX и SPDW

Дивидендная доходность VSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что сопоставимо с доходностью SPDW в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.86%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		2.85%3.23%3.10%2.77%2.61%2.49%1.67%2.28%0.38%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VSGX and SPDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSGX has higher volatility (6.00%) compared to SPDW (5.44%). In terms of maximum drawdown, VSGX dropped -33.09% vs SPDW's -60.02%.

On 5-year performance, SPDW leads with 9.45% vs 7.82% for VSGX. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPDW has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPDW has performed better with a 9.45% return vs 7.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for VSGX.

VSGX and SPDW have nearly identical dividend yields, around 2.85%.

VSGX tracks FTSE Global All Cap ex US Choice Index., while SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.12% for VSGX and 0.04% for SPDW.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSGX и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор