PortfoliosLab logo
Сравнение VSGX с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSGX и IVV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VSGX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.80%
108.03%
VSGX
IVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSGX:

0.73

IVV:

0.56

Коэф-т Сортино

VSGX:

1.11

IVV:

0.91

Коэф-т Омега

VSGX:

1.15

IVV:

1.13

Коэф-т Кальмара

VSGX:

0.89

IVV:

0.58

Коэф-т Мартина

VSGX:

2.82

IVV:

2.41

Индекс Язвы

VSGX:

4.35%

IVV:

4.51%

Дневная вол-ть

VSGX:

16.90%

IVV:

19.36%

Макс. просадка

VSGX:

-33.10%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

VSGX:

-2.07%

IVV:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, VSGX показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -6.41%.


VSGX

С начала года

6.59%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

2.36%

1 год

11.29%

5 лет

9.77%

10 лет

N/A

IVV

С начала года

-6.41%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-5.01%

1 год

9.59%

5 лет

15.88%

10 лет

12.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSGX и IVV

VSGX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSGX: 0.12%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVV: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSGX и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSGX
Ранг риск-скорректированной доходности VSGX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSGX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSGX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VSGX: 0.73
IVV: 0.56
Коэффициент Сортино VSGX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSGX: 1.11
IVV: 0.91
Коэффициент Омега VSGX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VSGX: 1.15
IVV: 1.13
Коэффициент Кальмара VSGX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VSGX: 0.89
IVV: 0.58
Коэффициент Мартина VSGX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VSGX: 2.82
IVV: 2.41

Показатель коэффициента Шарпа VSGX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.56
VSGX
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGX и IVV

Дивидендная доходность VSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности IVV в 1.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
3.05%3.10%2.77%2.61%2.50%1.67%2.28%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.41%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок VSGX и IVV

Максимальная просадка VSGX за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.07%
-10.54%
VSGX
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности VSGX и IVV

Текущая волатильность для Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) составляет 10.72%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 14.25%. Это указывает на то, что VSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.72%
14.25%
VSGX
IVV