Сравнение VSGX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
VSGX и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSGX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSGX или IVV.
Доходность
Сравнение доходности VSGX и IVV
Доходность по периодам
С начала года, VSGX показывает доходность 6.27%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 25.01%.
VSGX
6.27%
-4.77%
-0.56%
14.11%
4.72%
N/A
IVV
25.01%
0.62%
11.85%
32.40%
15.40%
13.16%
Основные характеристики
| VSGX | IVV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.04 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 1.52 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.86 | 3.87 |
| Коэф-т Мартина | 5.78 | 17.44 |
| Индекс Язвы | 2.37% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 13.24% | 12.20% |
| Макс. просадка | -33.10% | -55.25% |
| Текущая просадка | -7.65% | -1.74% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGX и IVV
VSGX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VSGX и IVV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSGX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGX и IVV
Дивидендная доходность VSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности IVV в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 3.14% | 2.77% | 2.61% | 2.50% | 1.67% | 2.28% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.26% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок VSGX и IVV
Максимальная просадка VSGX за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSGX и IVV
Текущая волатильность для Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) составляет 3.87%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что VSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.