Сравнение VSGAX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSGAX или VBR.
Основные характеристики
| VSGAX | VBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.54% | 19.39% |
| Дох-ть за 1 год | 44.11% | 39.83% |
| Дох-ть за 3 года | -1.05% | 6.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.60% | 11.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.60% | 9.56% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 3.01 | 3.17 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.27 | 2.95 |
| Коэф-т Мартина | 11.59 | 12.96 |
| Индекс Язвы | 3.62% | 2.95% |
| Дневная вол-ть | 19.05% | 17.16% |
| Макс. просадка | -38.70% | -62.01% |
| Текущая просадка | -3.32% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VSGAX и VBR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSGAX и VBR
С начала года, VSGAX показывает доходность 20.54%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 19.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSGAX имеют среднегодовую доходность 9.60%, а акции VBR немного отстают с 9.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGAX и VBR
И VSGAX, и VBR имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSGAX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGAX и VBR
Дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности VBR в 1.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.59% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.81% | 1.08% | 0.98% | 1.01% | 0.65% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.88% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VSGAX и VBR
Максимальная просадка VSGAX за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGAX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSGAX и VBR
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) составляет 5.23%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что VSGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.